Comparer des scorecards de crédit : analyse des bascules
Comparez les scorecards avant d’en remplacer une. Importez les demandes évaluées par la scorecard actuelle et la nouvelle pour voir les transferts entre tranches de score et les acceptations gagnées ou perdues au seuil choisi.
Fichier de demandes
Le fichier est lu dans ce navigateur et n’est jamais transféré. Seuls les effectifs par tranche sont envoyés si vous demandez le résultat par e-mail.
Ces 5 000 demandes de démonstration générées comportent des résultats. Le nouveau score a été conçu pour mieux classer les risques que l’actuel.
Transferts entre tranches du portefeuille
70.7% du portefeuille change de tranche. À ce seuil, 8.5% demandes sont acceptées par la nouvelle seule et 8.2% par l’actuelle seule. Le taux de mauvais payeurs parmi les dossiers acceptés passe de 4.1% avec la scorecard actuelle à 3.5% avec la nouvelle.
Bascule des acceptations au seuil choisi
| Groupe | Demandes | Part du portefeuille | Taux de mauvais payeurs |
|---|---|---|---|
| Acceptés par les deux | 3,077 | 61.5% | 3.3% |
| Acceptés par la nouvelle seule | 423 | 8.5% | 5.2% |
| Acceptés par l’actuelle seule | 409 | 8.2% | 10.5% |
| Refusés par les deux | 1,091 | 21.8% | 14.8% |
Les résultats ne sont disponibles que pour les demandes acceptées et suivies dans le temps. Les demandes refusées par la scorecard actuelle n’ont un résultat que si le fichier en contient un. Tenez-en compte pour interpréter le taux de mauvais payeurs des demandes acceptées par la nouvelle seule.
Taux de mauvais payeurs par tranche de score
Tranches de score : modèle actuel et nouveau
| Actuel en lignes, nouveau en colonnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Taux de mauvais payeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9% | 2.2% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 18.3% |
| 2 | 2.5% | 2.6% | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.9% | 11.1% |
| 3 | 1.2% | 2.0% | 2.3% | 1.7% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 10.2% | 6.9% |
| 4 | 0.4% | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 10.0% | 7.8% |
| 5 | 0.1% | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 10.5% | 7.6% |
| 6 | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.1% | 0.7% | 0.2% | 9.5% | 4.4% |
| 7 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.8% | 1.2% | 1.8% | 2.1% | 1.6% | 1.3% | 0.5% | 9.8% | 4.1% |
| 8 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 1.4% | 10.4% | 2.9% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 1.5% | 1.7% | 3.0% | 2.3% | 9.8% | 1.6% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 1.5% | 2.2% | 5.3% | 9.7% | 0.2% |
| Total | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.6% | 9.8% | 9.6% | 10.5% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 100% | |
| Taux de mauvais payeurs | 20.7% | 10.5% | 9.3% | 7.0% | 5.1% | 3.7% | 4.6% | 1.7% | 1.6% | 0.6% |
La diagonale regroupe les demandes restées dans la même tranche. Les cellules en surbrillance hors diagonale indiquent les demandes qui changent de côté par rapport au seuil d’acceptation et composent la bascule.
- Même bande
- 29.3%
- Déplacement d’une bande
- 33.3%
- Déplacement de deux bandes ou plus
- 37.4%
- Vers un risque plus faible
- 35.5%
- Vers un risque plus élevé
- 35.2%
Recevoir le résultat par e-mail
Évaluez les mêmes dossiers avec les deux scorecards en parallèle et conservez toutes les décisions. Testez ensuite la nouvelle scorecard sur des dossiers passés avant de remplacer l’actuelle. Commencer gratuitement
Voir la méthode
Tranches de score: Pour chaque score, les valeurs sont triées puis réparties en tranches de même effectif. La tranche 1 correspond au risque le plus élevé. Les scores égaux restent dans la même tranche. Actuel en lignes, nouveau en colonnes = Score actuel, 1…Tranches = Nouveau score Part du portefeuille = Demandes ÷ Toutes les demandes Acceptés par la nouvelle seule = Score supérieur ou égal au seuil d’acceptation avec la nouvelle scorecard, inférieur avec l’actuelle Acceptés par l’actuelle seule = Score supérieur ou égal au seuil d’acceptation avec l’actuelle, inférieur avec la nouvelle scorecard Taux de mauvais payeurs = Demandes présentant un mauvais résultat ÷ Résultats connus
Les bandes regroupent le même nombre de demandes dans ce fichier. Elles ne correspondent pas aux classes de score du prêteur. La comparaison porte uniquement sur les demandes notées par les deux scorecards.
Comparer les scorecards et leurs échanges
L’analyse des échanges compare le classement des mêmes dossiers par une scorecard actuelle et une nouvelle. L’outil répartit les scores en bandes de même taille et indique la part du portefeuille pour chaque combinaison de bande actuelle et de nouvelle bande.
Au seuil d’acceptation choisi, l’analyse distingue les dossiers acceptés par les deux scorecards, uniquement par la nouvelle, uniquement par l’actuelle ou par aucune. La répartition des mouvements et les taux de mauvais payeurs, lorsque les résultats sont disponibles, permettent d’évaluer les changements avant de tester la nouvelle scorecard sur des dossiers passés.
Questions fréquentes
En quoi consiste l’analyse des échanges lors du remplacement d’une scorecard ?
Elle compare les acceptations de la scorecard actuelle et de la nouvelle au même seuil d’acceptation. L’analyse distingue les dossiers acceptés par une seule des deux scorecards de ceux acceptés ou refusés par les deux.
Que désignent les dossiers entrants et sortants dans la comparaison de scorecards ?
Les dossiers entrants sont acceptés uniquement par la nouvelle scorecard au seuil choisi. Les dossiers sortants sont acceptés uniquement par la scorecard actuelle à ce même seuil.
Comment comparer une nouvelle scorecard de crédit à l’actuelle ?
Évaluez les mêmes dossiers avec les deux scorecards, puis comparez leurs bandes de score et les échanges au seuil d’acceptation choisi. Si le fichier contient les résultats, l’outil indique aussi les taux de mauvais payeurs.
Que montre une matrice de migration des bandes de score ?
Chaque ligne correspond à une bande de score actuelle et chaque colonne à une nouvelle bande. La diagonale regroupe les dossiers restés dans la même bande. Chaque cellule peut indiquer la part du portefeuille, le nombre de dossiers, la part de la bande actuelle ou le taux de mauvais payeurs.
Comment savoir si une nouvelle scorecard est meilleure ?
Comparez les taux de mauvais payeurs des dossiers entrants et sortants, lorsque les résultats sont disponibles, puis ceux des portefeuilles acceptés au même seuil. L’outil présente ces résultats, mais ne choisit pas la scorecard.