Fixer les limites de crédit par tranche de risque
Renseignez les tranches de risque, leur probabilité de défaut, le revenu et la limite actuelle. Découvrez la capacité de remboursement de chaque tranche et le rendement associé à son risque, puis obtenez une limite proposée par tranche en une minute.
Bénéfice avec les limites actuelles
2 tranches sur 6 perdent de l’argent avec leur limite actuelle. Elles représentent 17.0% des comptes et perdent €677,500 par an.
Le calcul maintient constants le taux d’utilisation et le taux de défaut, quelle que soit la limite. Dans un portefeuille réel, une limite plus élevée peut faire augmenter les deux.
Limites actuelles et proposées
Les barres claires représentent les limites actuelles et les barres pleines, les limites suggérées. Les points indiquent le plafond compatible avec la capacité de remboursement de chaque tranche. La ligne en tirets marque le plafond maximal.
Plafonds par tranche de risque
| Tranche de score | Part des comptes | Probabilité annuelle de défaut (PD) | Plafond selon la capacité de remboursement | Rendement par euro de limite | Limite actuelle | Limite suggérée | Pertes attendues aujourd’hui | Pertes attendues avec la limite suggérée | Profit annuel aujourd’hui | Profit annuel avec la limite suggérée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >=760 | 15.0% | 0.80% | €9,600 | 7.11% | €3,000 | €6,000 | €121,500 | €243,000 | €1,299,750 | €2,899,500 |
| [720,760) | 25.0% | 1.50% | €8,400 | 6.64% | €3,000 | €6,000 | €379,688 | €759,375 | €1,989,063 | €4,478,125 |
| [680,720) | 25.0% | 3.00% | €7,200 | 5.63% | €3,000 | €6,000 | €759,375 | €1,518,750 | €1,609,375 | €3,718,750 |
| [640,680) | 18.0% | 6.00% | €6,300 | 3.60% | €3,000 | €6,000 | €1,093,500 | €2,187,000 | €612,000 | €1,584,000 |
| [600,640) | 10.0% | 10.00% | €5,700 | 0.90% | €3,000 | €500 * | €1,012,500 | €168,750 | −€65,000 | −€177,500 |
| <600 | 7.0% | 18.00% | €5,100 | −4.50% | €3,000 | €500 * | €1,275,750 | €212,625 | −€612,500 | −€218,750 |
| Total | 100.0% | €150,000,000 | €253,250,000 | €4,642,313 | €5,089,500 | €4,832,688 | €12,284,125 | |||
| * Une étoile signale une tranche dont le rendement par euro de limite est inférieur au rendement minimal exigé. Elle reçoit le plafond le plus bas. | ||||||||||
Le contenu se colle dans une table de décision à deux colonnes : la tranche comme condition et la limite comme résultat.
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Ensuite, intégrez la table des limites à la décision de crédit et rejouez une modification des limites sur les demandes passées avant son déploiement. Commencer gratuitement
Afficher les formules
Plafond selon la capacité de remboursement = Revenu net mensuel × Part maximale du revenu consacrée au paiement ÷ Part du paiement minimum Rendement par euro de limite = Taux d'utilisation moyen × (Rendement des encours − Coût des ressources) − Probabilité annuelle de défaut (PD) × Perte en cas de défaut (LGD) × Part de la limite utilisée en cas de défaut Limite suggérée = min(Plafond selon la capacité de remboursement, Limite maximale) (Rendement par euro de limite ≥ Rendement minimal exigé par euro de limite; Sinon: Limite minimale) Pertes attendues aujourd’hui = Probabilité annuelle de défaut (PD) × Perte en cas de défaut (LGD) × Part de la limite utilisée en cas de défaut × Limite Profit annuel aujourd’hui = Limite × Rendement par euro de limite − Coût par compte
Le calcul porte sur une année, avec une PD et un taux d’utilisation constants. Il exclut les frais, l’interchange et le coût du capital. La règle de capacité de remboursement relève des règles du prêteur.
Calculer les limites de crédit
Un calculateur de limite de crédit détermine un plafond pour chaque tranche de risque à partir du revenu net mensuel, de la probabilité de défaut (PD) et de la règle de capacité de remboursement du prêteur. Il compare le rendement par euro de limite au rendement minimal exigé.
Le résultat montre la performance de chaque tranche avec la limite actuelle et avec la limite suggérée. Le prêteur peut comparer les chiffres entre les tranches et utiliser la table tranche-limite dans une décision de crédit.
Questions sur les limites de crédit
Comment les prêteurs fixent-ils les limites de crédit ?
Le plafond dépend de la capacité de remboursement du client et du rendement de sa tranche de risque. Ce calculateur utilise le revenu, la probabilité de défaut et la règle de capacité de remboursement du prêteur pour déterminer une limite par tranche.
Comment calculer une limite de crédit en fonction du revenu et du risque ?
Le plafond compatible avec la capacité de remboursement se calcule à partir du revenu net mensuel, de la part consacrée au paiement minimum et de la part de la limite correspondant à ce paiement. Le calculateur compare aussi le rendement par euro de limite de la tranche au rendement minimal exigé.
Comment définir une limite de crédit par tranche de risque ?
Chaque tranche a sa propre probabilité de défaut, son revenu et sa limite actuelle. Le calculateur propose une limite pour chaque tranche selon la règle de capacité de remboursement et le rendement par euro de limite.
Comment le taux d’utilisation et la perte en cas de défaut influent-ils sur les pertes de crédit attendues ?
Le calcul des pertes de crédit attendues prend en compte la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, la part de la limite utilisée au moment du défaut et la limite. Le taux d’utilisation moyen influe aussi sur le rendement par euro de limite.
Pourquoi une limite de crédit unique peut-elle être déficitaire ?
Une limite unique peut être trop élevée pour certaines tranches de risque et trop basse pour d’autres. Le calculateur compare le profit de chaque tranche avec la limite actuelle et avec la limite suggérée.