Calculer la statistique KS d’un score de crédit
Saisissez les tranches d’une scorecard, avec les bons et les mauvais payeurs. Consultez la statistique KS, la tranche où l’écart est maximal et les deux courbes cumulées en une minute.
Statistique KS
Le KS est de 54.1% pour la tranche [600,640). En cumulant depuis la tranche la plus risquée jusqu’à celle-ci, on compte 76.6% des mauvais payeurs et 22.5% des bons payeurs.
Courbes cumulées
La courbe rouge représente la part cumulée des mauvais payeurs à partir de la tranche la plus risquée, et la courbe foncée celle des bons payeurs. La courbe orange indique l’écart maximal, le KS.
Résultats par tranche
| Tranche de score | Bons | Mauvais | Taux de mauvais payeurs | Mauvais payeurs cumulés | Bons payeurs cumulés | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <520 | 800 | 420 | 34.4% | 28.5% | 2.8% | 25.7% |
| [520,560) | 1,300 | 310 | 19.3% | 49.5% | 7.3% | 42.2% |
| [560,600) | 1,900 | 230 | 10.8% | 65.1% | 13.8% | 51.2% |
| [600,640) | 2,500 | 170 | 6.4% | 76.6% | 22.5% | 54.1% |
| [640,680) | 3,000 | 120 | 3.8% | 84.7% | 32.9% | 51.9% |
| [680,720) | 3,400 | 85 | 2.4% | 90.5% | 44.6% | 45.9% |
| [720,760) | 3,700 | 60 | 1.6% | 94.6% | 57.4% | 37.1% |
| [760,800) | 3,900 | 40 | 1.0% | 97.3% | 70.9% | 26.4% |
| [800,840) | 4,100 | 25 | 0.6% | 99.0% | 85.1% | 13.9% |
| >=840 | 4,300 | 15 | 0.3% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
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Le scorecard et son seuil d’acceptation prennent place dans une table de décision dédiée au crédit. Chaque modification est testée sur des demandes antérieures. Commencer gratuitement
Afficher les formules
Mauvais payeurs cumulés = Σ Mauvais ÷ Tous les mauvais payeurs (Depuis la tranche la plus risquée) Bons payeurs cumulés = Σ Bons ÷ Tous les bons payeurs Écart = Mauvais payeurs cumulés − Bons payeurs cumulés KS = max Écart
Le KS se calcule aux limites des tranches. Des tranches plus fines peuvent donner un résultat légèrement supérieur. Il mesure la séparation entre les groupes, pas la justesse des taux de mauvais payeurs prévus.
Statistique KS et scoring crédit
La statistique KS, aussi appelée statistique de Kolmogorov-Smirnov, mesure l’écart entre les parts cumulées de mauvais et de bons payeurs. Elle se calcule à partir des bons et des mauvais payeurs répartis par tranche de score.
La tranche où l’écart est maximal indique où le score distingue le mieux les bons et les mauvais payeurs. Elle peut aider à situer un seuil d’acceptation. Les modifications de la scorecard peuvent ensuite être testées sur des demandes passées.
Questions fréquentes
Comment calculer la statistique KS d’un score de crédit ?
Répartissez les bons et les mauvais payeurs par tranche de score, puis comparez leurs parts cumulées à partir de la tranche la plus risquée. Le KS correspond à l’écart maximal entre ces parts.
Que mesure la statistique KS en scoring crédit ?
Elle mesure l’écart maximal entre les parts cumulées de mauvais et de bons payeurs. La tranche où cet écart est le plus grand indique où le score les distingue le mieux.
Quelle valeur de KS viser pour une scorecard ?
Il n’existe pas de valeur de KS valable pour toutes les scorecards. Le résultat dépend du produit et des données.
Quelle différence entre KS et Gini ?
Le KS correspond à l’écart maximal entre les parts cumulées de mauvais et de bons payeurs. Un calculateur distinct est consacré au coefficient de Gini, et un convertisseur permet de passer du Gini au KS et inversement.
Pourquoi la tranche où le KS est maximal compte-t-elle pour le seuil d’acceptation ?
Elle indique l’écart maximal entre les parts cumulées de mauvais et de bons payeurs. Le seuil d’acceptation se situe souvent à proximité.