Compare scorecards de crédito com análise de trocas
Compare scorecards antes de substituir um deles. Inclua aplicações avaliadas pelo scorecard atual e pelo novo para ver como a carteira muda de faixa de score e quem entra ou sai no ponto de corte.
Arquivo de propostas
O arquivo é lido neste navegador e nunca é enviado. Se você pedir o resultado por e-mail, só as contagens por faixa serão enviadas.
Estas 5.000 aplicações de demonstração geradas têm resultados, e o novo score foi desenvolvido para classificar melhor que o atual.
Mudança de faixa na carteira
70.7% da carteira muda de faixa. Neste ponto de corte, 8.5% entram e 8.2% saem. A taxa de maus pagadores da carteira aprovada passa de 4.1% com o scorecard atual para 3.5% com o novo.
Trocas no ponto de corte
| Grupo | Solicitações | Parcela da carteira | Taxa de maus pagadores |
|---|---|---|---|
| Mantidos na carteira | 3,077 | 61.5% | 3.3% |
| Incluídos | 423 | 8.5% | 5.2% |
| Excluídos | 409 | 8.2% | 10.5% |
| Mantidos fora | 1,091 | 21.8% | 14.8% |
Os resultados estão disponíveis apenas para aplicações aprovadas que já tiveram tempo para maturar. Aplicações recusadas pelo scorecard atual só têm resultado se ele estiver no arquivo. Considere isso ao analisar a taxa de maus pagadores das entradas.
Taxa de maus pagadores por faixa de score
Faixa do score atual e faixa do novo score
| Atual nas linhas, novo nas colunas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Taxa de maus pagadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9% | 2.2% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 18.3% |
| 2 | 2.5% | 2.6% | 1.8% | 1.2% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.9% | 11.1% |
| 3 | 1.2% | 2.0% | 2.3% | 1.7% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 10.2% | 6.9% |
| 4 | 0.4% | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 10.0% | 7.8% |
| 5 | 0.1% | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 10.5% | 7.6% |
| 6 | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.1% | 0.7% | 0.2% | 9.5% | 4.4% |
| 7 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.8% | 1.2% | 1.8% | 2.1% | 1.6% | 1.3% | 0.5% | 9.8% | 4.1% |
| 8 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 1.6% | 2.2% | 2.2% | 1.4% | 10.4% | 2.9% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 1.5% | 1.7% | 3.0% | 2.3% | 9.8% | 1.6% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 1.5% | 2.2% | 5.3% | 9.7% | 0.2% |
| Total | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.6% | 9.8% | 9.6% | 10.5% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 100% | |
| Taxa de maus pagadores | 20.7% | 10.5% | 9.3% | 7.0% | 5.1% | 3.7% | 4.6% | 1.7% | 1.6% | 0.6% |
A diagonal reúne as aplicações que mantiveram a faixa. As células destacadas fora da diagonal mostram mudanças de lado no ponto de corte e formam o conjunto de trocas.
- Manteve a faixa
- 29.3%
- Mudou uma faixa
- 33.3%
- Mudou duas ou mais faixas
- 37.4%
- Em direção a menor risco
- 35.5%
- Em direção a maior risco
- 35.2%
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Rode os dois scorecards em paralelo nas mesmas aplicações e registre cada decisão. Depois, teste o scorecard novo com aplicações antigas antes de substituir o atual. Comece grátis
Ver o método
Faixas de score: Cada score é ordenado e dividido em faixas de mesmo tamanho. A faixa 1 representa o maior risco, e scores iguais ficam na mesma faixa. Atual nas linhas, novo nas colunas = Score atual, 1…Faixas = Novo score Parcela da carteira = Solicitações ÷ Todas as solicitações Incluídos = No ponto de corte ou acima no scorecard novo, abaixo do ponto de corte no atual Excluídos = No ponto de corte ou acima no scorecard atual, abaixo do ponto de corte no novo Taxa de maus pagadores = Maus pagadores ÷ Desfechos conhecidos
As faixas têm o mesmo tamanho e são definidas com base neste arquivo, não nas suas próprias faixas. A comparação inclui apenas aplicações avaliadas pelos dois scorecards.
Análise de trocas entre scorecards
A análise de trocas compara como um scorecard atual e um novo classificam as mesmas aplicações. A ferramenta agrupa cada score em faixas de mesmo tamanho e mostra a participação de cada combinação de faixa atual e nova na carteira.
No ponto de corte, a análise separa as aplicações aprovadas pelos dois scorecards, apenas pelo novo, apenas pelo atual ou por nenhum deles. Use a movimentação entre faixas e as taxas de maus pagadores, quando houver desfechos disponíveis, para avaliar as mudanças antes de testar o scorecard novo com aplicações antigas.
Perguntas frequentes
O que é a análise de trocas ao substituir um scorecard?
Ela compara as aprovações dos scorecards atual e novo no mesmo ponto de corte. A análise mostra as aplicações aprovadas por apenas um dos scorecards e aquelas aprovadas ou recusadas pelos dois.
O que são as entradas e saídas na comparação de scorecards?
As entradas são as aplicações aprovadas apenas pelo scorecard novo no ponto de corte escolhido. As saídas são as aprovadas apenas pelo scorecard atual nesse mesmo ponto de corte.
Como comparar um novo scorecard de crédito com o atual?
Avalie as mesmas aplicações com os dois scorecards e compare as faixas de score e as trocas no ponto de corte. Se o arquivo incluir desfechos, a ferramenta também mostra as taxas de maus pagadores.
O que uma matriz de migração entre faixas de score mostra?
Cada linha mostra uma faixa do score atual e cada coluna, uma faixa do score novo. A diagonal indica as aplicações que mantiveram a faixa. Cada célula pode mostrar a participação na carteira, a quantidade, a participação na faixa atual ou a taxa de maus pagadores.
Como saber se um novo scorecard é melhor?
Compare as taxas de maus pagadores das entradas e saídas, quando houver desfechos disponíveis, e as taxas da carteira aprovada no mesmo ponto de corte. A ferramenta mostra esses resultados, mas não escolhe um scorecard.