Tarifer un prêt selon le risque
Indiquez les tranches de risque, leur part du volume de prêts, leur probabilité de défaut et les taux actuels. Découvrez en une minute le taux requis pour atteindre la marge cible de chaque tranche, puis copiez le tableau dans une décision de crédit automatisée.
Bénéfice actuel
2 des 6 tranches perdent de l’argent au taux actuel. Elles représentent 17.0% du volume de prêts et perdent €182,400 par an, une perte absorbée par les autres tranches.
Le bénéfice aux nouveaux taux suppose un volume de prêts identique dans chaque tranche. Le calcul ne tient pas compte des emprunteurs qui renoncent lorsque le taux augmente ou qui souscrivent lorsqu’il baisse.
Taux requis et taux actuels
Les barres indiquent le taux requis pour atteindre la marge, les points le taux actuel et la ligne en pointillés le taux plafond.
Taux par tranche
| Tranche de score | Part du volume de prêts | Probabilité de défaut | Seuil de rentabilité | Taux requis pour la marge | Taux appliqué | Taux actuel | Marge actuelle | Bénéfice actuel | Bénéfice au taux appliqué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >=760 | 15.0% | 0.60% | 8.47% | 11.49% | 11.49% | 14.00% | 5.50% | €164,880 | €90,000 |
| [720,760) | 25.0% | 1.20% | 8.95% | 11.98% | 11.98% | 14.00% | 4.99% | €249,600 | €150,000 |
| [680,720) | 25.0% | 2.50% | 10.00% | 13.08% | 13.08% | 14.00% | 3.90% | €195,000 | €150,000 |
| [640,680) | 18.0% | 5.00% | 12.11% | 15.26% | 15.26% | 14.00% | 1.80% | €64,800 | €108,000 |
| [600,640) | 10.0% | 9.00% | 15.71% | 19.01% | 19.01% | 14.00% | −1.56% | −€31,200 | €60,000 |
| <600 | 7.0% | 20.00% | 27.50% | 31.25% | 30.00% * | 14.00% | −10.80% | −€151,200 | €28,000 |
| Total | 100.0% | €491,880 | €586,000 | ||||||
| * Une étoile indique que la tranche nécessite un taux supérieur au plafond. Son taux est plafonné et sa marge reste inférieure à la cible. | |||||||||
Les cellules copiées se collent dans une table de décision à deux colonnes : la tranche comme condition et le taux comme résultat.
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Intégrez la table des tranches et des taux à la décision de crédit, puis rejouez une modification de taux sur des demandes passées avant son déploiement. Commencer gratuitement
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Marge au taux de = (1 − Probabilité de défaut) × Taux − Probabilité de défaut × Perte en cas de défaut (LGD) − Coût des ressources − Coûts de fonctionnement Taux requis pour la marge = (Marge cible + Coût des ressources + Coûts de fonctionnement + Probabilité de défaut × Perte en cas de défaut (LGD)) ÷ (1 − Probabilité de défaut) Seuil de rentabilité = (Coût des ressources + Coûts de fonctionnement + Probabilité de défaut × Perte en cas de défaut (LGD)) ÷ (1 − Probabilité de défaut) Taux appliqué = min(Taux requis pour la marge, Taux plafond) Bénéfice actuel = Part du volume de prêts × Volume annuel de prêts × Marge au taux de (Taux actuel)
En cas de défaut, le prêt ne génère pas d’intérêts et la perte correspond à la perte en cas de défaut. Le calcul porte sur une année, avec une PD constante, sans frais, remboursement anticipé ni charge de capital.
Tarification selon le risque par tranche
La tarification selon le risque définit un taux d’intérêt pour chaque tranche de risque. Le calculateur utilise la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut de chaque tranche, ainsi que le coût des ressources, les coûts de fonctionnement et la marge cible.
Avec un taux unique, les tranches les moins risquées peuvent compenser les pertes des plus risquées. Le tableau indique le taux d’équilibre de chaque tranche et le taux nécessaire pour atteindre la marge cible. Il permet de les comparer aux taux actuels et de reprendre les résultats dans une table de décision.
Questions sur la tarification
Qu’est-ce que la tarification selon le risque ?
La tarification selon le risque fixe les taux d’intérêt par tranche de risque. Ce calculateur détermine le taux nécessaire pour atteindre la marge cible de chaque tranche, à partir de sa probabilité de défaut, de sa perte en cas de défaut et des coûts du prêteur.
Comment fixer le taux d’un prêt selon le niveau de risque ?
Renseignez la probabilité de défaut (PD) et la perte en cas de défaut (LGD) de chaque tranche, ainsi que le coût des ressources, les frais de fonctionnement et la marge cible. Le calculateur détermine le taux nécessaire pour chaque tranche et le compare au taux plafond fixé par les règles du prêteur.
Comment calculer le taux d’intérêt à l’équilibre ?
Le taux d’équilibre correspond à une marge nulle. Le calculateur le détermine pour chaque tranche à partir de sa PD et de sa LGD, du coût des ressources et des frais de fonctionnement.
Pourquoi un taux unique peut-il être déficitaire selon les tranches de risque ?
Avec un taux unique, les tranches les moins risquées peuvent financer les pertes des tranches les plus risquées. Ces dernières peuvent rester déficitaires même si le taux paraît rentable à l’échelle du portefeuille.
Que se passe-t-il si le taux d’une tranche dépasse le plafond fixé par les règles ?
Le taux de la tranche est fixé au maximum autorisé par les règles du prêteur. La marge obtenue peut être inférieure à la cible, voire négative.