Fije el precio de los préstamos por banda de riesgo
Introduzca sus bandas de riesgo, su proporción de la cartera, la probabilidad de impago y los tipos actuales. Vea en un minuto el tipo que necesita cada banda para alcanzar su margen objetivo y copie después la tabla en una decisión crediticia automatizada.
Beneficio actual
2 de las 6 bandas pierden dinero con el tipo actual. Representan el 17.0% de la cartera y pierden €182,400 al año, una pérdida que pagan las demás bandas.
El beneficio con los nuevos tipos supone que el volumen de préstamos es el mismo en todas las bandas. No incluye a los solicitantes que se marchan cuando sube un tipo ni a quienes llegan cuando baja.
Tipos necesarios y tipos actuales
Las barras muestran el tipo que necesita cada banda para alcanzar el margen, los puntos muestran el tipo actual y la línea discontinua muestra el tipo máximo permitido.
Tipos por banda
| Banda de score | Proporción de la cartera | Probabilidad de impago | Punto de equilibrio | Tipo para el margen | Precio | Tipo actual | Margen actual | Beneficio actual | Beneficio al precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >=760 | 15.0% | 0.60% | 8.47% | 11.49% | 11.49% | 14.00% | 5.50% | €164,880 | €90,000 |
| [720,760) | 25.0% | 1.20% | 8.95% | 11.98% | 11.98% | 14.00% | 4.99% | €249,600 | €150,000 |
| [680,720) | 25.0% | 2.50% | 10.00% | 13.08% | 13.08% | 14.00% | 3.90% | €195,000 | €150,000 |
| [640,680) | 18.0% | 5.00% | 12.11% | 15.26% | 15.26% | 14.00% | 1.80% | €64,800 | €108,000 |
| [600,640) | 10.0% | 9.00% | 15.71% | 19.01% | 19.01% | 14.00% | −1.56% | −€31,200 | €60,000 |
| <600 | 7.0% | 20.00% | 27.50% | 31.25% | 30.00% * | 14.00% | −10.80% | −€151,200 | €28,000 |
| Total | 100.0% | €491,880 | €586,000 | ||||||
| * Una banda marcada con un asterisco necesita una tasa superior a la tasa máxima, por lo que su precio queda limitado a ella y su margen queda por debajo del objetivo. | |||||||||
Las celdas copiadas se pegan en una tabla de decisión como dos columnas: la banda es la condición y el precio es el resultado.
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Ejecute la tabla de bandas y tipos en la decisión crediticia y vuelva a simular un cambio de tipo con solicitudes anteriores antes de ponerlo en producción. Empiece gratis
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Margen a la tasa = (1 − Probabilidad de impago) × Tasa − Probabilidad de impago × Pérdida en caso de impago − Coste de financiación − Costes operativos Tipo para el margen = (Margen objetivo + Coste de financiación + Costes operativos + Probabilidad de impago × Pérdida en caso de impago) ÷ (1 − Probabilidad de impago) Punto de equilibrio = (Coste de financiación + Costes operativos + Probabilidad de impago × Pérdida en caso de impago) ÷ (1 − Probabilidad de impago) Precio = min(Tipo para el margen, Tipo máximo de la política) Beneficio actual = Proporción de la cartera × Volumen anual de préstamos × Margen a la tasa (Tipo actual)
Se considera que un préstamo en incumplimiento no paga intereses y genera una pérdida equivalente a su pérdida en caso de incumplimiento. El cálculo cubre un año cada vez, con una tasa de incumplimiento constante y sin comisiones, amortización anticipada ni cargo de capital.
Precios basados en el riesgo por banda
Los precios basados en el riesgo establecen una tasa de interés para cada banda de riesgo. La calculadora utiliza la probabilidad de incumplimiento y la pérdida en caso de incumplimiento de cada banda, junto con el coste de fondos, el coste operativo y el margen objetivo.
Una única tasa puede hacer que las bandas más seguras paguen las pérdidas de las bandas más arriesgadas. La tabla muestra la tasa de equilibrio de cada banda y la tasa necesaria para alcanzar el margen objetivo, para que pueda compararlas con las tasas actuales y utilizar los resultados en una tabla de decisión.
Preguntas sobre precios
¿Qué son los precios basados en el riesgo?
Los precios basados en el riesgo establecen las tasas de interés según la banda de riesgo. Esta calculadora determina la tasa que necesita cada banda para alcanzar un margen objetivo usando su probabilidad de incumplimiento y su pérdida en caso de incumplimiento, junto con los costes del prestamista.
¿Cómo calculo el precio de un préstamo por banda de riesgo?
Utilice la probabilidad de incumplimiento y la pérdida en caso de incumplimiento de cada banda, además del coste de fondos, el coste operativo y el margen objetivo. La calculadora determina la tasa que necesita cada banda y la compara con la tasa máxima de la política del prestamista.
¿Cómo calculo una tasa de interés de equilibrio?
La tasa de equilibrio es aquella con la que el margen es cero. La calculadora la determina para cada banda usando su probabilidad de incumplimiento y su pérdida en caso de incumplimiento, junto con el coste de fondos y el coste operativo.
¿Por qué una única tasa puede generar pérdidas entre las bandas de riesgo?
Un único tipo puede hacer que las bandas más seguras paguen las pérdidas de las bandas más arriesgadas. Las bandas más arriesgadas pueden generar pérdidas con un tipo que parece saludable para el conjunto de la cartera.
¿Qué ocurre cuando el tipo de una banda supera el límite máximo de la política?
La banda se fija al tipo más alto permitido por la política del prestamista. Su margen con ese tipo puede quedar por debajo del objetivo o ser negativo.