Defina taxas por faixa de risco
Informe as faixas de risco, a participação de cada uma no volume de crédito, a probabilidade de inadimplência e as taxas atuais. Veja em um minuto a taxa necessária para atingir a margem desejada em cada faixa e copie a tabela para uma decisão de crédito automatizada.
Lucro atual
2 das 6 faixas dão prejuízo com a taxa atual. Elas representam 17.0% do volume de crédito e geram uma perda anual de €182,400, compensada pelas demais faixas.
O lucro com as novas taxas considera o mesmo volume de crédito em cada faixa. Não inclui solicitantes que desistem quando a taxa sobe nem os que passam a solicitar crédito quando ela cai.
Taxas necessárias e taxas atuais
As barras mostram a taxa necessária para atingir a margem em cada faixa, os pontos mostram a taxa atual e a linha tracejada indica a taxa máxima permitida.
Taxas por faixa
| Faixa de score | Participação no volume | Probabilidade de inadimplência (PD) | Ponto de equilíbrio | Taxa para atingir a margem | Taxa calculada | Taxa atual | Margem atual | Lucro atual | Lucro com a taxa calculada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >=760 | 15.0% | 0.60% | 8.47% | 11.49% | 11.49% | 14.00% | 5.50% | €164,880 | €90,000 |
| [720,760) | 25.0% | 1.20% | 8.95% | 11.98% | 11.98% | 14.00% | 4.99% | €249,600 | €150,000 |
| [680,720) | 25.0% | 2.50% | 10.00% | 13.08% | 13.08% | 14.00% | 3.90% | €195,000 | €150,000 |
| [640,680) | 18.0% | 5.00% | 12.11% | 15.26% | 15.26% | 14.00% | 1.80% | €64,800 | €108,000 |
| [600,640) | 10.0% | 9.00% | 15.71% | 19.01% | 19.01% | 14.00% | −1.56% | −€31,200 | €60,000 |
| <600 | 7.0% | 20.00% | 27.50% | 31.25% | 30.00% * | 14.00% | −10.80% | −€151,200 | €28,000 |
| Total | 100.0% | €491,880 | €586,000 | ||||||
| * A faixa marcada com asterisco precisa de uma taxa acima do limite. Por isso, a taxa fica no teto e a margem não atinge o valor desejado. | |||||||||
As células copiadas podem ser coladas em uma tabela de decisão com duas colunas: a faixa como condição e a taxa como resultado.
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Use a tabela de faixas e taxas na decisão de crédito. Antes de ativar uma mudança de taxa, faça um backtest com solicitações anteriores. Comece grátis
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Margem com a taxa = (1 − Probabilidade de inadimplência (PD)) × Taxa − Probabilidade de inadimplência (PD) × Perda dado o default (LGD) − Custo de captação − Custo operacional Taxa para atingir a margem = (Margem-alvo + Custo de captação + Custo operacional + Probabilidade de inadimplência (PD) × Perda dado o default (LGD)) ÷ (1 − Probabilidade de inadimplência (PD)) Ponto de equilíbrio = (Custo de captação + Custo operacional + Probabilidade de inadimplência (PD) × Perda dado o default (LGD)) ÷ (1 − Probabilidade de inadimplência (PD)) Taxa calculada = min(Taxa para atingir a margem, Taxa máxima da política) Lucro atual = Participação no volume × Volume anual de crédito × Margem com a taxa (Taxa atual)
Em caso de inadimplência, o cálculo considera que o empréstimo não gera juros e tem perda dado o default (LGD). A conta considera um ano por vez, com uma taxa de inadimplência constante e sem tarifas, liquidação antecipada ou custo de capital.
Taxas por faixa de risco
A precificação por risco define uma taxa de juros para cada faixa de risco. A calculadora considera a probabilidade de inadimplência e a perda dado o default (LGD) de cada faixa, além do custo de captação, do custo operacional e da margem-alvo.
Com uma taxa única, as faixas de menor risco podem acabar cobrindo as perdas das faixas mais arriscadas. A tabela mostra a taxa de equilíbrio e a taxa necessária para atingir a margem-alvo em cada faixa. Assim, você pode comparar os resultados com as taxas atuais e usá-los em uma tabela de decisão.
Dúvidas sobre precificação
O que é precificação por risco?
A precificação por risco define taxas de juros para cada faixa de risco. Esta calculadora calcula a taxa necessária para atingir a margem-alvo em cada faixa, com base na probabilidade de inadimplência, na perda dado o default (LGD) e nos custos do credor.
Como definir a taxa de um empréstimo por faixa de risco?
Use a probabilidade de inadimplência (PD) e a perda dado o default (LGD) de cada faixa, além do custo de captação, do custo operacional e da margem desejada. A calculadora estima a taxa necessária para cada faixa e compara com a taxa máxima permitida pela política da instituição.
Como calcular a taxa de juros de equilíbrio?
A taxa de equilíbrio é aquela em que a margem fica zerada. A calculadora estima essa taxa para cada faixa com base na probabilidade de inadimplência (PD), na perda dado o default (LGD), no custo de captação e no custo operacional.
Por que uma taxa única pode dar prejuízo em algumas faixas de risco?
As faixas de menor risco podem acabar cobrindo as perdas das mais arriscadas. Uma faixa de maior risco pode dar prejuízo mesmo quando a taxa parece saudável no resultado da carteira.
O que acontece quando a taxa de uma faixa ultrapassa o teto da política?
A taxa da faixa fica limitada ao máximo permitido pela política da instituição. A margem nesse valor pode ficar abaixo da meta ou até ser negativa.