Calculateur WoE et valeur de l’information
Pour les décisions de crédit automatisées, évaluez une variable de scorecard. Saisissez ses classes et les effectifs de bons et mauvais payeurs, ou importez les données brutes pour calculer le WoE et la valeur de l’information de chaque classe en une minute.
Créer des classes à partir de données brutes
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Valeur de l’information
Pour 6 classes comptant 6,400 bons payeurs et 550 mauvais payeurs, la valeur de l’information est de 0.3627. La classe >=96 y contribue le plus.
Poids de l’évidence et taux de mauvais payeurs par classe
Les barres indiquent le WoE de chaque classe. La courbe indique le taux de mauvais payeurs, sur l’axe de droite.
Résultats par classe
| Tranche | Bons | Mauvais | Part des bons | Part des mauvais | Taux de mauvais payeurs | WOE | Contribution à l’IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <6 | 520 | 110 | 8.1% | 20.0% | 17.5% | −0.901 | 0.1070 |
| [6,12) | 610 | 95 | 9.5% | 17.3% | 13.5% | −0.595 | 0.0460 |
| [12,24) | 980 | 120 | 15.3% | 21.8% | 10.9% | −0.354 | 0.0230 |
| [24,48) | 1,400 | 105 | 21.9% | 19.1% | 7.0% | 0.136 | 0.0038 |
| [48,96) | 1,650 | 80 | 25.8% | 14.5% | 4.6% | 0.572 | 0.0643 |
| >=96 | 1,240 | 40 | 19.4% | 7.3% | 3.1% | 0.980 | 0.1186 |
| Total | 6,400 | 550 | 100.0% | 100.0% | 7.9% | 0.3627 |
Les tranches sont copiées dans une table de décision en deux colonnes : la tranche comme condition et son WOE comme résultat.
Recevoir le résultat par e-mail
Le scorecard intervient ensuite dans la décision de crédit : ses tranches sont présentées dans une table et chaque modification est testée sur des demandes passées. Commencer gratuitement
Afficher les formules
Part des bons = Bons ÷ Tous les bons payeurs Part des mauvais = Mauvais ÷ Tous les mauvais payeurs WOE = ln(Part des bons ÷ Part des mauvais) Contribution à l’IV = (Part des bons − Part des mauvais) × WOE Valeur de l’information = Σ Contribution à l’IV Si une tranche ne contient aucun bon payeur ou aucun mauvais payeur, 0,5 est ajouté aux deux effectifs avant le calcul des parts.
Ce calcul porte sur une seule caractéristique. Il ne tient pas compte des recoupements entre caractéristiques dans un scorecard. Les niveaux de force sont des repères, pas un test.
Calculer le WoE et la valeur de l’information
Le WoE indique comment les bons et les mauvais payeurs se répartissent dans chaque tranche d’une caractéristique. La valeur de l’information correspond à la somme des contributions de chaque tranche, calculées à partir de sa part de bons payeurs, de sa part de mauvais payeurs et de son WoE.
Ces indicateurs permettent d’évaluer une caractéristique pour un scorecard. Comparez la répartition des bons et des mauvais payeurs par tranche, puis vérifiez si le taux de mauvais payeurs augmente ou diminue d’une tranche à l’autre.
Questions fréquentes
Comment calculer le WoE et la valeur de l’information ?
Pour chaque tranche, calculez la part de l’ensemble des bons payeurs et celle de l’ensemble des mauvais payeurs. Le WoE est le logarithme népérien du rapport entre ces deux parts. La valeur de l’information est la somme des contributions de chaque tranche.
Que révèle la valeur de l’information sur une caractéristique de scorecard ?
Elle additionne les contributions de chaque tranche, calculées à partir de l’écart entre les parts de bons et de mauvais payeurs et du WoE. Le calculateur indique le niveau de force selon un repère couramment utilisé.
Comment répartir une caractéristique en tranches pour un scorecard ?
Saisissez les tranches et leurs effectifs de bons et de mauvais payeurs, ou importez des lignes de données brutes et sélectionnez la colonne de valeur et la colonne bon ou mauvais. Le calculateur regroupe les nombres en intervalles et les valeurs textuelles en tranches.
Que faire si une tranche ne contient aucun mauvais payeur ?
Le calculateur ajoute 0,5 aux effectifs de bons et de mauvais payeurs avant de calculer les parts. Le WoE de la tranche reste ainsi fini.
Pourquoi le taux de mauvais payeurs devrait-il évoluer dans un seul sens d’une tranche à l’autre ?
Le calculateur vérifie si le taux de mauvais payeurs augmente ou diminue régulièrement d’une tranche à l’autre, ou s’il change de sens. Cette tendance fait partie de l’évaluation d’une caractéristique, avec son WoE et sa valeur de l’information.