Matrice des taux de roulement mensuels des prêts
Ajoutez une ligne par prêt et par mois, avec le nombre de jours de retard. Le fichier est lu dans le navigateur et n’est jamais téléversé.
Fichier à analyser
Ces prêts sont générés à titre de démonstration. Importez votre fichier de statuts mensuels.
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Nombre ou encours Période analyséeEnchaînement des taux de roulement
Si les taux de roulement observés sur cette période se maintenaient, 0.54% des prêts à jour atteindraient au moins 90 jours de retard, soit environ un prêt sur 185. Ce n’est pas une prévision.
Évolution des taux de roulement
Matrice des taux de roulement
| Ce mois-ci ↓ · Mois suivant → | À jour | 1-29 | 30-59 | 60-89 | 90+ | Sorti du fichier | Prêts-mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À jour | 94.5% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 35,715 |
| 1-29 | 40.1% | 18.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1,461 |
| 30-59 | 9.0% | 9.5% | 20.1% | 59.9% | 0.0% | 1.5% | 675 |
| 60-89 | 3.2% | 1.3% | 4.2% | 24.8% | 65.5% | 1.1% | 476 |
| 90+ | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 85.1% | 10.0% | 899 |
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Quand un taux de roulement commence à augmenter, il faut revoir la décision de crédit ou de recouvrement à l’origine des prêts, puis tester le changement sur des demandes passées. Commencer gratuitement
Calcul des taux
Matrice des taux de roulement = Prêts passés dans une autre tranche ÷ Prêts-mois Prêts à jour atteignant 90 jours de retard ou plus = (À jour → 1-29) × (1-29 → 30-59) × (30-59 → 60-89) × (60-89 → 90+)
Un changement est comptabilisé uniquement entre deux mois consécutifs présents dans le fichier. Un prêt absent du mois suivant est considéré comme sorti du fichier.
Taux de roulement calculés à partir des données mensuelles sur les prêts
Le taux de roulement indique comment les prêts passent d’une tranche de retard à une autre le mois suivant. La matrice s’appuie sur une ligne par prêt et par mois, avec le nombre de jours de retard ou une tranche, et éventuellement l’encours.
La hausse des taux de roulement peut révéler une dégradation des retards de paiement avant l’apparition des pertes. Servez-vous du résultat pour revoir la décision de crédit ou de recouvrement à l’origine des prêts, puis tester un changement sur des demandes passées.
Questions sur les taux de roulement
Qu’est-ce qu’un taux de roulement ?
Le taux de roulement mesure la part des prêts qui passent d’une tranche de retard à une autre le mois suivant. La matrice des taux de roulement présente ces passages.
Comment établir une matrice des taux de roulement à partir des données mensuelles des prêts ?
Prévoyez une ligne par prêt et par mois, avec un identifiant de prêt, le mois et le nombre de jours de retard ou la tranche correspondante. La matrice classe chaque prêt selon sa tranche ce mois-ci et le mois suivant, en nombre de prêts ou en encours.
Qu’est-ce qu’un taux de régularisation ?
Le taux de régularisation mesure la part des prêts d’une tranche de retard qui reviennent à jour le mois suivant. L’outil le calcule pour chaque tranche de retard.
Comment estimer la part des prêts à jour qui atteindra 90 jours de retard ?
Multipliez les taux de roulement successifs, de la situation à jour jusqu’aux tranches de 90 jours de retard ou plus. Le résultat repose sur les taux observés pendant la période sélectionnée et ne constitue pas une prévision.
Que se passe-t-il si un prêt est absent du fichier le mois suivant ?
Le prêt est comptabilisé comme absent du fichier. Un passage n’est comptabilisé qu’entre deux mois consécutifs présents dans le fichier.