Calculateur Gini, KS et PSI pour scorecard
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Fichiers
Ces prêts sont générés pour la démonstration. Importez un fichier pour consulter ses résultats.
Cet échantillon récent généré contient 3,000 prêts. Leurs scores ont légèrement évolué par rapport au premier échantillon.
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Comparaison des fichiers
| Échantillon de développement | Échantillon récent | Variation | |
|---|---|---|---|
| Gini | 0.710 | 0.634 | −0.076 |
| AUC | 0.855 | 0.817 | −0.038 |
| KS | 0.559 | 0.478 | −0.082 |
| Taux de mauvais payeurs | 14.6% | 18.9% | +4.2 pp |
| Prêts | 5,000 | 3,000 |
Selon une règle empirique courante, un PSI inférieur à 0,1 indique une population stable, entre 0,1 et 0,25 mérite un examen, et au-dessus de 0,25 indique un décalage.
Courbe ROC
Tranches de score
| Tranche de score | Échantillon de développement | Échantillon récent | Seuil d’acceptation au début de la tranche | PSI par tranche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | Prêts de mauvais payeurs | Taux de mauvais payeurs | Prêts | Taux de mauvais payeurs | Acceptés | Taux de mauvais payeurs parmi les prêts acceptés | ||
| 300 – 487 | 497 | 294 | 59.2% | 448 | 55.6% | 100.0% | 14.6% | 0.0203 |
| 488 – 526 | 490 | 160 | 32.7% | 373 | 31.6% | 90.1% | 9.7% | 0.0063 |
| 527 – 554 | 496 | 110 | 22.2% | 360 | 18.6% | 80.3% | 6.9% | 0.0040 |
| 555 – 578 | 500 | 60 | 12.0% | 346 | 16.5% | 70.3% | 4.8% | 0.0022 |
| 579 – 601 | 513 | 42 | 8.2% | 316 | 10.1% | 60.3% | 3.6% | 0.0001 |
| 602 – 621 | 490 | 23 | 4.7% | 256 | 7.0% | 50.1% | 2.6% | 0.0018 |
| 622 – 645 | 505 | 18 | 3.6% | 257 | 4.3% | 40.3% | 2.1% | 0.0025 |
| 646 – 671 | 502 | 21 | 4.2% | 236 | 3.4% | 30.2% | 1.7% | 0.0053 |
| 672 – 709 | 507 | 3 | 0.6% | 221 | 1.8% | 20.1% | 0.4% | 0.0089 |
| 710 – 850 | 500 | 1 | 0.2% | 187 | 1.1% | 10.0% | 0.2% | 0.0178 |
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Après avoir évalué une scorecard, testez son seuil d’acceptation sur des demandes passées déjà traitées avant de l’appliquer aux décisions de crédit en production. Commencer gratuitement
Détail du calcul
Gini = 2 × AUC − 1 KS = max ( Part des mauvais payeurs refusés − Part des bons payeurs refusés ) Taux de mauvais payeurs = Prêts de mauvais payeurs ÷ Prêts PSI = Σ ( Part dans le second fichier − Part dans le premier fichier ) × ln ( Part dans le second fichier ÷ Part dans le premier fichier )
Le premier fichier est réparti en dix tranches selon le score. Le second est analysé dans ces mêmes tranches. Les scores ex æquo sont répartis à égalité pour le calcul de l’AUC.
Calculer le Gini, le KS et le PSI
Importez un fichier de prêts scorés avec leur résultat pour calculer le Gini, l’AUC et le KS. L’outil affiche aussi la courbe ROC, le taux de mauvais payeurs par tranche de score et le taux d’acceptation à chaque seuil.
Comparez un échantillon récent à l’échantillon de développement pour vérifier que le score classe toujours bien les prêts et repérer une évolution de la population. Ces résultats éclairent la validation de la scorecard et la révision de son seuil d’acceptation avant son utilisation pour prendre des décisions de crédit.
Questions sur les scorecards
Comment calculer le Gini à partir de l’AUC ?
Le Gini se calcule en multipliant l’AUC par deux, puis en soustrayant un. Cet outil affiche les deux valeurs à partir du même fichier de scores.
Que mesure la statistique KS en scoring crédit ?
La statistique KS correspond à l’écart maximal entre la part des prêts de mauvais payeurs et celle des prêts de bons payeurs ayant un score inférieur ou égal à une valeur donnée. L’outil calcule le KS à partir des colonnes de score et de résultat du fichier.
Comment calculer et interpréter le PSI ?
Le PSI compare la répartition des scores d’un fichier récent à celle de l’échantillon de développement, sur les mêmes tranches de score. L’outil affiche le PSI global et par tranche, avec une règle empirique courante : résultat stable, à examiner ou en décalage.
Comment valider une scorecard de crédit sur un nouvel échantillon ?
Comparez le nouvel échantillon à l’échantillon de développement à l’aide du Gini, de l’AUC, du KS et du taux de mauvais payeurs. Examinez les courbes ROC, les tranches de score et les résultats par seuil d’acceptation, puis vérifiez le PSI pour repérer une évolution de la population.
Pourquoi le Gini baisse-t-il sur les prêts récents ?
Le Gini baisse lorsque le score classe moins bien les prêts récents que ceux de l’échantillon de développement. La comparaison des deux fichiers montre l’évolution du Gini, de l’AUC et du KS, ainsi que les tranches de score et les taux de mauvais payeurs.