Calculadora de perda esperada
Informe os saldos de cada segmento, o fator de conversão de crédito, a PD e a LGD. Veja a perda esperada por segmento e para a carteira. Depois, use esse cálculo nas decisões automatizadas de crédito para definir preço e limite de acordo com a perda esperada de cada solicitação.
Perda esperada
O segmento Cartões concentra 32.6% da perda esperada, com 7.7% da exposição. O estresse aumenta a perda em €5,717,375, uma alta de 78.2%.
Perda esperada por segmento
As barras escuras mostram a perda esperada de cada segmento. As vermelhas mostram a perda esperada sob estresse.
Carteira por segmento
| Segmento | EAD | PD em um ano | LGD | Perda esperada | Taxa de perda | Participação na exposição | Participação na perda esperada | Perda sob estresse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartões | €70,000,000 | 4.00% | 85.0% | €2,380,000 | 3.40% | 7.7% | 32.6% | €3,990,000 |
| Crédito pessoal | €120,000,000 | 2.50% | 65.0% | €1,950,000 | 1.63% | 13.1% | 26.7% | €3,375,000 |
| Financiamento imobiliário | €615,000,000 | 0.60% | 15.0% | €553,500 | 0.09% | 67.4% | 7.6% | €1,383,750 |
| Crédito para PMEs | €89,000,000 | 3.50% | 45.0% | €1,401,750 | 1.58% | 9.7% | 19.2% | €2,569,875 |
| BNPL | €19,000,000 | 6.00% | 90.0% | €1,026,000 | 5.40% | 2.1% | 14.0% | €1,710,000 |
| Carteira | €913,000,000 | €7,311,250 | 0.80% | 100.0% | 100.0% | €13,028,625 |
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EAD = Saldo utilizado + Limite não utilizado × Fator de conversão de crédito Perda esperada = PD em um ano × LGD × EAD Taxa de perda = Perda esperada ÷ EAD Perda sob estresse = min(1, PD em um ano × Multiplicador de PD) × min(1, LGD + Aumento da LGD) × EAD
O cálculo considera uma PD constante ao longo de um ano, sem desconto ou correlação. Não inclui perda inesperada nem capital e não é um valor contábil ou regulatório.
Calcule a perda esperada
A exposição no default é o saldo utilizado mais o limite não utilizado multiplicado pelo fator de conversão de crédito. A perda esperada é calculada multiplicando PD por LGD e EAD.
A perda esperada mostra quanto a carteira de crédito perde com inadimplência em um ano típico. Compare a perda esperada de cada segmento com sua participação na exposição e veja o efeito de um estresse na PD e na LGD.
Dúvidas sobre perda esperada
Como calcular a perda esperada com PD, LGD e EAD?
Multiplique PD por LGD e EAD para calcular a perda esperada. A ferramenta mostra o resultado de cada segmento e da carteira.
Como calcular a exposição no default com o fator de conversão de crédito?
Multiplique o limite não utilizado pelo fator de conversão de crédito e some o saldo utilizado. O resultado é a EAD.
Qual é a diferença entre perda esperada e perda de crédito esperada?
Esta ferramenta calcula a perda esperada em um ano com PD, LGD e EAD. A perda de crédito esperada pode incluir estágios, estimativas para toda a vida do crédito e cenários.
Como um estresse na PD e na LGD altera a perda esperada?
O estresse multiplica cada PD e acrescenta pontos percentuais a cada LGD, com ambas limitadas a 100%. A ferramenta mostra a perda esperada resultante e o aumento.
Por que a perda esperada importa na precificação de crédito?
A perda esperada é considerada na precificação e na definição de limites. O resultado mostra a perda esperada da carteira e de cada segmento.