Calculadora de pérdida esperada
Introduzca los saldos, el factor de conversión crediticia, la PD y la LGD de cada segmento. Vea la pérdida esperada por segmento y para la cartera. Después, úsela en decisiones crediticias automatizadas para que el precio y el límite se ajusten a la pérdida esperada de cada solicitud.
Pérdida esperada
El segmento Tarjetas representa 32.6% de la pérdida esperada sobre 7.7% de la exposición. El estrés añade €5,717,375, un aumento del 78.2%.
Pérdida esperada por segmento
Las barras oscuras muestran la pérdida esperada de cada segmento y las barras rojas muestran su pérdida esperada bajo estrés.
Cartera por segmento
| Segmento | EAD | PD a un año | LGD | Pérdida esperada | Tasa de pérdida | Participación de la exposición | Participación de la pérdida esperada | Pérdida bajo estrés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | €70,000,000 | 4.00% | 85.0% | €2,380,000 | 3.40% | 7.7% | 32.6% | €3,990,000 |
| Préstamos personales | €120,000,000 | 2.50% | 65.0% | €1,950,000 | 1.63% | 13.1% | 26.7% | €3,375,000 |
| Hipotecas | €615,000,000 | 0.60% | 15.0% | €553,500 | 0.09% | 67.4% | 7.6% | €1,383,750 |
| Préstamos para pymes | €89,000,000 | 3.50% | 45.0% | €1,401,750 | 1.58% | 9.7% | 19.2% | €2,569,875 |
| BNPL | €19,000,000 | 6.00% | 90.0% | €1,026,000 | 5.40% | 2.1% | 14.0% | €1,710,000 |
| Cartera | €913,000,000 | €7,311,250 | 0.80% | 100.0% | 100.0% | €13,028,625 |
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Introduzca la PD, la LGD y la exposición en decisiones de crédito automatizadas, para que el precio y el límite sigan la pérdida esperada de cada solicitud. Empiece gratis
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EAD = Saldo dispuesto + Límite no dispuesto × Factor de conversión crediticia Pérdida esperada = PD a un año × LGD × EAD Tasa de pérdida = Pérdida esperada ÷ EAD Pérdida bajo estrés = min(1, PD a un año × Multiplicador de PD) × min(1, LGD + Incremento de LGD) × EAD
El cálculo utiliza una PD constante para un año, sin descuento ni correlación. Excluye la pérdida inesperada y el capital, y no es una cifra contable ni regulatoria.
Calcule la pérdida esperada
La exposición al incumplimiento es el saldo dispuesto más el límite no dispuesto multiplicado por el factor de conversión crediticia. La pérdida esperada es la PD multiplicada por la LGD y la EAD.
La pérdida esperada muestra cuánto cuesta una cartera crediticia en pérdidas crediticias durante un año normal. Compare la pérdida esperada de cada segmento con su participación de la exposición y compruebe cómo un estrés de la PD y la LGD cambia el resultado.
Preguntas sobre la pérdida esperada
¿Cómo calculo la pérdida esperada a partir de la PD, la LGD y la EAD?
Multiplique la PD por la LGD y la EAD para calcular la pérdida esperada. La herramienta muestra el resultado de cada segmento y de la cartera.
¿Cómo calculo la exposición al incumplimiento con un factor de conversión crediticia?
Multiplique el límite no dispuesto por el factor de conversión crediticia y sume el saldo dispuesto. El resultado es la EAD.
¿Cuál es la diferencia entre pérdida esperada y pérdida crediticia esperada?
Esta herramienta calcula la pérdida esperada a un año a partir de la PD, la LGD y la EAD. La pérdida crediticia esperada puede incluir etapas, estimaciones de vida completa y escenarios.
¿Cómo cambia la pérdida esperada con un estrés de la PD y la LGD?
El estrés multiplica cada PD y añade puntos porcentuales a cada LGD, con un límite del 100% para ambas. La herramienta muestra la pérdida esperada resultante y el incremento.
¿Por qué es importante la pérdida esperada para fijar el precio de los préstamos?
La pérdida esperada influye en el precio y los límites de los préstamos. El resultado muestra la pérdida esperada de la cartera y de cada segmento.