Kalkulator kerugian ekspektasian
Masukkan saldo, faktor konversi kredit, PD, dan LGD untuk tiap segmen. Lihat kerugian ekspektasian per segmen dan seluruh portofolio, lalu gunakan hasilnya dalam keputusan kredit otomatis agar harga dan limit sesuai dengan kerugian ekspektasian setiap pengajuan.
Kerugian ekspektasian
Segmen Kartu menyumbang 32.6% dari kerugian ekspektasian, dengan porsi 7.7% dari total eksposur. Stres menambah kerugian sebesar €5,717,375, atau naik 78.2%.
Kerugian ekspektasian per segmen
Batang gelap menunjukkan kerugian ekspektasian tiap segmen. Batang merah menunjukkan kerugian ekspektasian tiap segmen dalam skenario stres.
Portofolio per segmen
| Segmen | EAD | PD satu tahun | LGD | Kerugian ekspektasian | Tingkat kerugian | Porsi eksposur | Porsi kerugian ekspektasian | Kerugian dalam skenario stres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartu | €70,000,000 | 4.00% | 85.0% | €2,380,000 | 3.40% | 7.7% | 32.6% | €3,990,000 |
| Pinjaman pribadi | €120,000,000 | 2.50% | 65.0% | €1,950,000 | 1.63% | 13.1% | 26.7% | €3,375,000 |
| Kredit pemilikan rumah | €615,000,000 | 0.60% | 15.0% | €553,500 | 0.09% | 67.4% | 7.6% | €1,383,750 |
| Pinjaman UKM | €89,000,000 | 3.50% | 45.0% | €1,401,750 | 1.58% | 9.7% | 19.2% | €2,569,875 |
| BNPL | €19,000,000 | 6.00% | 90.0% | €1,026,000 | 5.40% | 2.1% | 14.0% | €1,710,000 |
| Portofolio | €913,000,000 | €7,311,250 | 0.80% | 100.0% | 100.0% | €13,028,625 |
Kirim hasil lewat email
Masukkan PD, LGD, dan eksposur ke dalam keputusan kredit otomatis agar penetapan harga dan limit mengikuti kerugian ekspektasian setiap pengajuan. Mulai gratis
Tampilkan rumus
EAD = Saldo yang sudah ditarik + Limit yang belum ditarik × Faktor konversi kredit Kerugian ekspektasian = PD satu tahun × LGD × EAD Tingkat kerugian = Kerugian ekspektasian ÷ EAD Kerugian dalam skenario stres = min(1, PD satu tahun × Pengali PD) × min(1, LGD + Kenaikan LGD) × EAD
Perhitungan menggunakan PD tetap selama satu tahun, tanpa diskonto atau korelasi. Perhitungan ini tidak mencakup kerugian tak terduga dan modal, serta bukan angka akuntansi atau regulasi.
Hitung kerugian ekspektasian
EAD adalah saldo yang sudah ditarik ditambah limit yang belum ditarik dikalikan faktor konversi kredit. Kerugian ekspektasian dihitung dengan mengalikan PD, LGD, dan EAD.
Kerugian ekspektasian menunjukkan besarnya kerugian kredit portofolio dalam tahun normal. Bandingkan kerugian ekspektasian tiap segmen dengan porsinya terhadap eksposur, lalu lihat dampak stres PD dan LGD pada hasilnya.
Pertanyaan seputar kerugian ekspektasian
Bagaimana menghitung kerugian ekspektasian dari PD, LGD, dan EAD?
Kalikan PD dengan LGD dan EAD untuk menghitung kerugian ekspektasian. Alat ini menampilkan hasil untuk setiap segmen dan seluruh portofolio.
Bagaimana menghitung exposure at default dengan faktor konversi kredit?
Kalikan limit yang belum ditarik dengan faktor konversi kredit, lalu tambahkan saldo yang sudah ditarik. Hasilnya adalah EAD.
Apa perbedaan kerugian ekspektasian dan kerugian kredit ekspektasian?
Alat ini menghitung kerugian ekspektasian satu tahun dari PD, LGD, dan EAD. Kerugian kredit ekspektasian dapat mencakup tahapan, estimasi sepanjang umur, dan skenario.
Bagaimana stres PD dan LGD mengubah kerugian ekspektasian?
Dalam skenario stres, setiap PD dikalikan dengan faktor tertentu dan setiap LGD ditambah beberapa poin persentase. Keduanya dibatasi hingga 100%. Alat ini menampilkan kerugian ekspektasian setelah stres dan kenaikannya.
Mengapa kerugian ekspektasian penting untuk penetapan harga pinjaman?
Kerugian ekspektasian menjadi dasar penetapan harga pinjaman dan limit. Hasilnya menunjukkan kerugian ekspektasian untuk seluruh portofolio dan setiap segmen.