Calculateur de pertes attendues
Saisissez les encours, le facteur de conversion du crédit, la PD et la LGD de chaque segment. Consultez les pertes attendues par segment et pour le portefeuille, puis intégrez-les aux décisions de crédit automatisées pour fixer le prix et la limite selon la perte attendue associée à chaque demande.
Pertes attendues
Le segment Cartes représente 32.6% des pertes attendues pour 7.7% de l’exposition. Le stress augmente les pertes de €5,717,375, soit une hausse de 78.2%.
Pertes attendues par segment
Les barres foncées indiquent les pertes attendues de chaque segment, les barres rouges celles sous stress.
Portefeuille par segment
| Segment | EAD | PD sur un an | LGD | Pertes attendues | Taux de perte | Part de l’exposition | Part des pertes attendues | Pertes sous stress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartes | €70,000,000 | 4.00% | 85.0% | €2,380,000 | 3.40% | 7.7% | 32.6% | €3,990,000 |
| Prêts personnels | €120,000,000 | 2.50% | 65.0% | €1,950,000 | 1.63% | 13.1% | 26.7% | €3,375,000 |
| Prêts immobiliers | €615,000,000 | 0.60% | 15.0% | €553,500 | 0.09% | 67.4% | 7.6% | €1,383,750 |
| Prêts aux PME | €89,000,000 | 3.50% | 45.0% | €1,401,750 | 1.58% | 9.7% | 19.2% | €2,569,875 |
| BNPL | €19,000,000 | 6.00% | 90.0% | €1,026,000 | 5.40% | 2.1% | 14.0% | €1,710,000 |
| Portefeuille | €913,000,000 | €7,311,250 | 0.80% | 100.0% | 100.0% | €13,028,625 |
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Intégrez la PD, la LGD et l’exposition aux décisions de crédit automatisées. La tarification et la limite de crédit tiennent ainsi compte de la perte attendue associée à chaque demande. Commencer gratuitement
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EAD = Encours tiré + Limite non utilisée × Facteur de conversion du crédit Pertes attendues = PD sur un an × LGD × EAD Taux de perte = Pertes attendues ÷ EAD Pertes sous stress = min(1, PD sur un an × Multiplicateur de PD) × min(1, LGD + Hausse de la LGD) × EAD
Le calcul repose sur une PD constante sur un an, sans actualisation ni corrélation. Il exclut les pertes inattendues et le capital, et ne constitue pas un chiffre comptable ou réglementaire.
Calculer la perte attendue
L’exposition en cas de défaut correspond au solde utilisé, augmenté de la limite non tirée multipliée par le facteur de conversion du crédit. La perte attendue correspond à la PD multipliée par la LGD et l’EAD.
La perte attendue mesure le coût des pertes de crédit d’un portefeuille au cours d’une année normale. Comparez la perte attendue de chaque segment à sa part de l’exposition, puis observez l’effet d’un stress sur la PD et la LGD.
Questions sur la perte attendue
Comment calculer la perte attendue à partir de la PD, de la LGD et de l’EAD ?
La perte attendue se calcule en multipliant la PD par la LGD et l’EAD. L’outil affiche le résultat par segment et pour le portefeuille.
Comment calculer l’exposition en cas de défaut avec un facteur de conversion du crédit ?
Multipliez la limite non tirée par le facteur de conversion du crédit, puis ajoutez le solde utilisé. Vous obtenez l’EAD.
Quelle est la différence entre la perte attendue et les pertes de crédit attendues ?
Cet outil calcule la perte attendue sur un an à partir de la PD, de la LGD et de l’EAD. Les pertes de crédit attendues peuvent intégrer des étapes, des estimations sur la durée de vie et des scénarios.
Quel est l’effet d’un stress sur la PD et la LGD ?
Le stress multiplie chaque PD et ajoute des points de pourcentage à chaque LGD, avec un plafond de 100 % dans les deux cas. L’outil affiche la perte attendue après stress et son augmentation.
Pourquoi la perte attendue compte-t-elle dans la tarification des prêts ?
La perte attendue entre dans la tarification des prêts et le calcul des limites de crédit. Le résultat présente la perte attendue du portefeuille et de chaque segment.