Calculez le coefficient de Gini d’un score de crédit en une minute
Saisissez les tranches de score et le nombre de bons et de mauvais payeurs dans chacune. Consultez le coefficient de Gini, l’AUC et la courbe ROC.
Coefficient de Gini
Sur 28,900 bons payeurs et 1,475 mauvais payeurs, le Gini est de 68.5% et l’AUC de 0.842. Les 20 % de dossiers les plus risqués regroupent 69.9% des mauvais payeurs.
Courbe ROC
La courbe part de la tranche la plus risquée. Plus elle s’incurve au-dessus de la diagonale en pointillés, plus le Gini est élevé.
Résultats par tranche
| Tranche de score | Bons | Mauvais | Taux de mauvais payeurs | Mauvais payeurs cumulés | Bons payeurs cumulés |
|---|---|---|---|---|---|
| <520 | 800 | 420 | 34.4% | 28.5% | 2.8% |
| [520,560) | 1,300 | 310 | 19.3% | 49.5% | 7.3% |
| [560,600) | 1,900 | 230 | 10.8% | 65.1% | 13.8% |
| [600,640) | 2,500 | 170 | 6.4% | 76.6% | 22.5% |
| [640,680) | 3,000 | 120 | 3.8% | 84.7% | 32.9% |
| [680,720) | 3,400 | 85 | 2.4% | 90.5% | 44.6% |
| [720,760) | 3,700 | 60 | 1.6% | 94.6% | 57.4% |
| [760,800) | 3,900 | 40 | 1.0% | 97.3% | 70.9% |
| [800,840) | 4,100 | 25 | 0.6% | 99.0% | 85.1% |
| >=840 | 4,300 | 15 | 0.3% | 100.0% | 100.0% |
| Total | 28,900 | 1,475 | 4.9% |
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AUC = Σ (Mauvais ÷ Tous les mauvais payeurs) × (Bons payeurs dans les tranches moins risquées + ½ Bons) ÷ Tous les bons payeurs Gini = 2 × AUC − 1 Mauvais payeurs dans les 20 % les plus risqués = Part de tous les mauvais payeurs dans les tranches les plus risquées, qui regroupent 20 % des dossiers
Les égalités au sein d’une tranche comptent pour moitié. Des tranches plus fines peuvent donner un Gini légèrement supérieur. Le Gini mesure le classement, pas la justesse des taux de mauvais payeurs prévus.
Calculer le coefficient de Gini d’un scorecard
Le coefficient de Gini mesure la capacité d’un score à distinguer les bons payeurs des mauvais payeurs. Saisissez les tranches de score et le nombre de bons et de mauvais payeurs dans chacune pour calculer le Gini et l’AUC, puis visualiser la courbe ROC.
Le Gini indique la capacité d’un score à classer les dossiers et permet d’évaluer un scorecard. Il ne dit pas si les taux de mauvais payeurs prévus sont justes. Le seuil d’acceptation et les critères d’octroi relèvent d’autres décisions.
Questions fréquentes sur le coefficient de Gini
Comment calculer le Gini à partir des tranches de score ?
Indiquez le nombre de bons et de mauvais payeurs dans chaque tranche de score. Le calculateur détermine l’AUC à partir des tranches, puis calcule le coefficient de Gini.
Quel est le lien entre l’AUC et le Gini ?
L’AUC correspond à la probabilité qu’un bon payeur tiré au hasard obtienne un score supérieur à celui d’un mauvais payeur tiré au hasard, les égalités comptant pour moitié. Le coefficient de Gini se calcule à partir de l’AUC.
Quel coefficient de Gini viser pour un scorecard de crédit ?
Il n’existe pas de valeur de Gini adaptée à tous les scorecards. Son interprétation dépend du produit et des données.
Quelle est la différence entre le Gini et le KS ?
Ce calculateur donne le Gini à partir des tranches de score, ainsi que l’AUC et la courbe ROC. Pour le KS, utilisez le calculateur dédié.
Pourquoi le Gini mesure-t-il le classement, et non la calibration ?
Le Gini mesure la capacité d’un score à classer les bons payeurs devant les mauvais payeurs. Il n’indique pas si les taux de mauvais payeurs prédits sont exacts.