Kalkulator matriks pencadangan untuk keputusan kredit

Masukkan pergerakan pinjaman tiap bulan antar-bucket tunggakan, saldo, dan loss given default untuk menghitung koefisien serta cadangan setiap bucket. Contoh yang dibuat otomatis membandingkan hasil matriks selama dua belas bulan dengan rantai roll rate.

Matriks transisi

Setiap sel menunjukkan jumlah pinjaman yang pada akhir bulan berada di bucket pada baris, lalu berada di bucket pada kolom di akhir bulan berikutnya. Data berupa jumlah atau persentase dapat digunakan karena nilai setiap baris dibagi dengan total pada baris tersebut.

Bucket awal ↓ · Bucket berikutnya →	Lancar	1-30	31-60	61-90	90+	Ditutup
Lancar
1-30
31-60
61-90

Contoh portofolio yang dibuat otomatis berisi pinjaman angsuran dengan data selama dua belas bulan.

Tempel matriks

Tempel empat baris dari spreadsheet, masing-masing untuk bucket dari lancar hingga 61-90, dengan enam angka sesuai urutan pada tabel. Pisahkan angka dengan koma jika perlu. Nama bucket di awal baris akan diabaikan.

Portofolio pinjaman saat ini

Mata uang

Lancar, €

1-30, €

31-60, €

61-90, €

90+, €

Loss given default (LGD), %

Nilai ini adalah bagian saldo pinjaman yang gagal bayar dan tidak dapat dipulihkan. Bucket 90+ sudah masuk kategori gagal bayar, jadi cadangannya dihitung dari saldo dikalikan nilai ini.

Horizon

Bulan ke depan

Matriks dikalikan dengan dirinya sendiri satu kali setiap bulan. Opsi seumur hidup mengikuti setiap pinjaman hingga masuk bucket 90+ atau ditutup.

Total cadangan

€4,371,532

Porsi portofolio5.1%

Rantai roll€2,005,398

Porsi bucket lancar48.2%

Matriks selama 12 bulan menghasilkan €4,371,532, atau 2.2 kali cadangan dari rantai roll rate sebesar €2,005,398, karena pinjaman yang kembali lancar lalu menunggak lagi ikut diperhitungkan.

Koefisien per bucket

Setiap pasang batang menunjukkan peluang pinjaman di suatu bucket mencapai 90+, berdasarkan rantai roll rate dan hasil matriks selama horizon.

Cadangan per bucket

Bucket	Saldo	Rantai roll rate	Koefisien	Rasio pencadangan	Cadangan
Lancar	€80,026,000	0.34%	4.05%	2.63%	€2,108,677
1-30	€1,794,000	18.8%	35.5%	23.1%	€413,831
31-60	€914,000	45.5%	71.5%	46.5%	€424,749
61-90	€676,000	70.5%	89.8%	58.4%	€394,675
90+	€1,584,000	100.0%	100.0%	65.0%	€1,029,600
Portofolio	€84,994,000			5.1%	€4,371,532

Cara menghitung

Roll rate dan koefisien cadangan

Buka kalkulator roll rate

Kirim hasil lewat email

Gunakan koefisien setiap bucket dalam keputusan kredit untuk mengetahui cadangan yang diperlukan pinjaman baru sebelum dibukukan. Mulai gratis

Lihat rumus

Proporsi = Pinjaman berpindah ÷ Total baris
Rantai roll rate (1-30) = 1-30→31-60 × 31-60→61-90 × 61-90→90+
Koefisien, Bulan h = Daya uji h, 90+ Kolom
Koefisien, Seumur hidup pinjaman = (I − Q)⁻¹ × R
Cadangan = Saldo × Koefisien × Loss given default (LGD)
Cadangan (90+) = Saldo × Loss given default (LGD)

Perhitungan ini menggunakan data bulan-bulan sebelumnya dan mengasumsikan pola yang sama berlaku untuk bulan-bulan berikutnya. Perhitungan ini tidak menggunakan staging, penyesuaian prospektif, atau diskonto. Koefisien ini bukan ketentuan regulator atau akuntansi.

Matriks cadangan dan koefisien

Matriks cadangan menggunakan perpindahan pinjaman antarbucket tunggakan untuk menghitung koefisien setiap bucket. Matriks transisi mencatat jumlah pinjaman yang berpindah dari setiap bucket ke bucket berikutnya, termasuk pinjaman yang mencapai 90+ atau ditutup.

Koefisien memperkirakan peluang pinjaman dalam suatu bucket mencapai 90+ selama horizon yang dipilih. Gunakan koefisien bersama saldo bucket dan loss given default untuk menghitung cadangan setiap bucket.

Pertanyaan umum

Apa itu matriks cadangan?

Matriks cadangan menggunakan perpindahan pinjaman antarbucket tunggakan untuk menghitung koefisien cadangan. Setiap koefisien menunjukkan kemungkinan pinjaman dalam bucket tersebut mencapai 90+ selama periode yang dipilih.

Bagaimana cara menghitung koefisien cadangan dari roll rate?

Masukkan perpindahan pinjaman ke dalam matriks transisi, lalu bagi setiap baris dengan totalnya. Jalankan matriks ke depan selama periode yang dipilih untuk menghitung kemungkinan pinjaman dari setiap bucket mencapai 90+.

Bagaimana cara membuat matriks transisi untuk bucket tunggakan?

Hitung jumlah pinjaman yang berpindah dari setiap bucket ke bucket lain dalam satu bulan. Bagi setiap sel dengan total pada barisnya untuk mendapatkan proporsi transisi.

Apa perbedaan rantai roll dan Markov chain?

Rantai roll menghitung pinjaman yang bergerak langsung ke bucket tunggakan yang lebih tinggi hingga mencapai 90+. Matriks transisi juga menghitung pinjaman yang kembali lancar lalu menunggak lagi, dan dapat dijalankan selama periode yang dipilih.

Bagaimana cara menghitung cadangan untuk setiap bucket?

Kalikan saldo bucket dengan koefisien dan loss given default. Untuk bucket 90+, cadangannya adalah saldo dikalikan loss given default.