Définir les seuils du score de fraude par segment
Définissez des seuils d’acceptation selon le score de fraude pour automatiser les décisions. Importez des dossiers avec leur score, leur résultat et leur segment. Comparez un seuil unique au meilleur seuil par segment, à capacité d’examen égale, et mesurez le gain par canal en une minute.
Dossiers avec score
20,000 dossiers, dont 351 frauduleux répartis en 4 segments, ont été lus. 0 lignes sans score ou sans résultat reconnu ont été écartées.
Le fichier est lu dans ce navigateur et n’est jamais envoyé. Seuls les nombres sont transmis, et uniquement si vous demandez le résultat par e-mail.
Le seuil unique comme les seuils par segment doivent respecter cette capacité. La comparaison porte donc sur le même volume d’examen.
Ces 20,000 dossiers générés couvrent quatre canaux. Les scores sont plus élevés dans l’un et plus faibles dans l’autre, aussi bien pour les dossiers légitimes que pour les dossiers frauduleux.
Gain net
Au seuil de ≥ 675, le seuil unique détecte 209 fraudes et signale 591 bons dossiers. Avec la même capacité d’examen de 5%, les seuils par segment détectent 283 fraudes et signalent 705 bons dossiers, soit un gain de €64,890.
Gain net par segment
Seuil unique Seuil du segment
Résultats par segment
| Seuil unique | Seuil du segment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Dossiers | Taux de fraude | Signalés | Fraudes détectées | Bilan net | Seuil d’acceptation | Signalés | Fraudes détectées | Bilan net |
| En ligne | 6,940 | 2.7% | 730 | 165 | €140,025 | ≥ 675 | 730 | 165 | €140,025 |
| Magasin | 6,112 | 0.5% | 27 | 16 | €14,235 | ≥ 643 | 44 | 19 | €16,725 |
| Partenaire | 4,002 | 2.8% | 16 | 15 | €13,485 | ≥ 527 | 171 | 85 | €75,210 |
| Téléphone | 2,946 | 0.7% | 27 | 13 | €11,490 | ≥ 643 | 43 | 14 | €12,165 |
| Total | 20,000 | 1.8% | 800 | 209 | €179,235 | – | 988 | 283 | €244,125 |
Recevoir le résultat par e-mail
La suite consiste à traduire ces seuils en table de décision selon le segment et le score, puis à tester chaque changement sur les dossiers passés. Commencer gratuitement
Méthode de calcul des seuils
Bilan net = Fraudes détectées × Perte par fraude − Bons signalés × Coût par bon dossier Seuil unique = max Bilan net, Signalés ≤ Capacité d’examen Seuil du segment = max Σ Bilan net, Σ Signalés ≤ Capacité d’examen Le seuil unique et les seuils par segment sont tous choisis dans la même liste de 50 valeurs de score, régulièrement espacées sur l’ensemble des dossiers. Le gain vient du découpage par segment, pas d’une liste de seuils plus fine.
Les seuils par segment sont choisis ensemble. La capacité d’examen est répartie entre les dossiers où le signalement apporte le plus. Les seuils sont calculés à partir de ce fichier : les résultats seront un peu moins bons sur de nouveaux dossiers, surtout pour les petits segments.
Seuils du score de fraude par segment
Un seuil de fraude signale les dossiers dont le score atteint ou dépasse la valeur choisie. Cet outil compare un seuil unique pour l’ensemble du portefeuille aux seuils de chaque segment, à partir du score, du résultat et du segment indiqués dans le fichier.
Un score peut se comporter différemment selon le canal ou le produit. Un seuil unique risque donc de signaler de bons dossiers dans un segment et de laisser passer des fraudes dans un autre. Comparez les fraudes détectées, les bons dossiers signalés et le gain net, à capacité d’examen égale, puis évaluez les seuils adaptés à chaque segment.
Questions fréquentes
Comment définir un seuil de fraude à partir d’un score ?
Le seuil d’acceptation signale les dossiers dont le score atteint ou dépasse le seuil choisi. L’outil compare les seuils possibles selon les fraudes détectées, les bons dossiers signalés et le gain net.
Le seuil de détection des fraudes doit-il varier selon le canal ou le produit ?
C’est possible lorsque les scores ne se comportent pas de la même façon selon les segments. L’outil compare un seuil unique pour l’ensemble du portefeuille à un seuil par segment, à capacité de revue égale.
Que gagne-t-on à définir un seuil par segment plutôt qu’un seuil unique ?
L’outil compare les fraudes détectées, les bons dossiers signalés et le gain net pour chaque approche. Les deux s’appuient sur la même liste de seuils possibles et la même capacité de revue.
Comment choisir les seuils en fonction de la capacité de revue ?
Indiquez la part des dossiers que la capacité de revue permet de signaler. L’outil retient les seuils qui donnent le meilleur gain net dans cette limite.
Pourquoi un même score de fraude n’indique-t-il pas le même risque selon les canaux ?
La démonstration montre que les scores, pour les bons dossiers comme pour les fraudes, sont plus élevés dans un canal et plus faibles dans un autre. L’outil compare les seuils par segment à partir des résultats présents dans votre fichier.