Analyse de crédit

L’analyse de crédit permet aux établissements financiers d’évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels avant de leur accorder un crédit. Elle aide les prêteurs à estimer le risque de non-remboursement et à décider s’ils acceptent une demande, dans le cadre d’un octroi responsable et de la maîtrise des risques.

Les premiers critères d’octroi d’un prêteur s’appuient sur les exigences du régulateur, les listes noires partagées, les bureaux de crédit et l’expérience des prêteurs qui ont traversé deux ou trois cycles du crédit. Les limites pratiquées sur le marché donnent un point de départ prudent pour les nouveaux produits. Des personnes échangent avec les nouveaux clients pour aider l’équipe à mieux les connaître. Des enquêteurs humains examinent les dossiers de fraude. Le prêteur formalise ensuite ses règles, les confronte aux résultats réels et les ajuste à mesure que les données arrivent.

Commencer par les exigences du régulateur

Un nouveau prêteur commence par les exigences du régulateur en matière de crédit à la consommation et de protection des consommateurs. Il formalise d’abord les règles qui déterminent qui peut emprunter.

Vérifier l’âge minimum requis pour emprunter et le revenu disponible minimum dont doit disposer le demandeur. Préciser les autres conditions, notamment l’obligation éventuelle d’avoir un emploi. Dans certains pays, les règles du régulateur peuvent interdire aux étudiants d’emprunter. Les règles doivent donc préciser s’ils sont admissibles.

Utiliser les listes noires partagées

En plus des exigences du régulateur, le prêteur doit se connecter à toutes les listes noires partagées disponibles sur son marché, ainsi qu’aux bureaux de crédit.

Commencer par les fichiers auxquels le prêteur a accès. Il pourra ensuite déterminer si certains sont trop restrictifs ou obsolètes. Mieux vaut commencer avec les données disponibles que sans aucune donnée.

S’inspirer des prêteurs établis avec discernement

Au-delà des exigences du régulateur et des fichiers partagés, de nombreux nouveaux prêteurs s’inspirent des règles d’établissements bien implantés. Ils peuvent recruter un analyste de crédit issu d’une entreprise établie et reprendre ses règles, sans toujours en connaître la raison. Cette approche peut éviter un dérapage dès le départ, mais aussi maintenir le taux d’acceptation à un niveau trop bas. Un prêteur peut choisir d’être prudent au début, puis d’assouplir ses critères.

L’erreur la plus grave consiste à croire que les règles seront meilleures simplement parce que leur auteur se pense plus malin que des prêteurs présents sur le marché depuis 10 à 20 ans. Ils ont traversé au moins deux ou trois cycles du crédit et connaissent les cycles économiques et du crédit. S’ils ont survécu, c’est que leurs règles de crédit ont une raison d’être. Se croire plus malin qu’eux est une présomption absurde.

Fixer les premiers plafonds en fonction du marché

Le montant d’un prêt dépend du revenu disponible de l’emprunteur, des capacités de financement du prêteur et de la durée de financement. La mensualité doit correspondre à la capacité de paiement de l’emprunteur, et la durée du prêt ne doit pas dépasser celle pour laquelle le prêteur dispose de financements. Si les fonds sont disponibles pendant trois ans et que le produit dure deux ans, les durées sont compatibles.

Pour fixer le premier plafond d’une carte de crédit, il faut se baser sur d’autres éléments. À l’entrée sur un nouveau marché, examiner les offres des prêteurs établis. Ne pas accorder un plafond supérieur à celui que la plupart des autres prêteurs ont accordé.

L’historique de crédit permet de connaître les plafonds déjà accordés par d’autres prêteurs et la part utilisée. Les dossiers de crédit indiquent le solde, le statut et l’historique de paiement de chaque compte, et généralement son plafond. Certains émetteurs ne le déclarent pas, les informations peuvent donc être incomplètes. Une personne peut déjà détenir des cartes auprès de plusieurs établissements. Ses lignes de crédit montrent les plafonds accordés et leur niveau d’utilisation.

Par le passé, certains prêteurs se sont connectés par programme au compte d’un demandeur chez un autre prêteur pour reprendre le plafond affiché ou, par exemple, l’augmenter de 10 %.

Dans le cadre de PSD2, les normes définitives de l’Autorité bancaire européenne ont interdit la capture des données d’un compte par un logiciel qui s’y connecte en se faisant passer pour le client. Depuis le 14 septembre 2019, les banques de l’UE doivent fournir une interface dédiée aux prestataires agréés de services d’information sur les comptes. Le client doit consentir à son utilisation.

Garder un contact humain avec les nouveaux clients

Les comparaisons avec le marché ne suffisent pas à un nouveau prêteur pour comprendre ses clients. Les appels de bienvenue et certains tests de sensibilité auprès des nouveaux clients ne doivent jamais être automatisés. Lorsqu’un prêteur entre sur un nouveau marché, quelques personnes de l’équipe crédit doivent appeler les nouveaux clients pour leur souhaiter la bienvenue. Des personnes doivent également réaliser certains tests de sensibilité auprès de ces clients. Ces appels aident l’équipe crédit à mieux connaître les clients.

Les enquêtes antifraude doivent être menées par des personnes qui savent instruire les dossiers. Elles doivent s’appuyer sur les données pour comprendre ce qui se passe réellement. Sous-estimer ce travail pose problème lorsqu’une vague de fraude survient, ou lorsque le prêteur est touché par la fraude.

Formaliser les critères avant de les automatiser

Le passage des critères d’octroi d’un tableur à un système qui prend des décisions sur les demandes en cours peut prendre quelques heures ou quelques jours, selon le moteur de décision. Avec un moteur de décision de crédit ancien et complexe, le délai peut atteindre quelques mois.

La situation est plus difficile pour l’analyse manuelle des demandes de crédit quand les critères d’octroi ne sont pas formalisés. Les règles écrites peuvent être très différentes de la manière dont les prêts sont réellement accordés. Le prêteur peut découvrir que les décisions s’écartent fortement de ce que les règles laissaient entendre. Cet écart complique l’automatisation. Si les critères n’ont jamais été formalisés, le travail peut vite devenir chaotique.

Vérifier la stabilité des résultats

Les demandes traitées en temps réel permettent ensuite de vérifier si les règles écrites donnent des résultats réguliers. Au cours des trois premiers mois, le prêteur accorde ses premiers prêts et observe les premiers défauts de paiement à la première échéance. Si leur taux reste relativement stable, il faut continuer à suivre les résultats des critères dans le temps.

Avec un nombre statistiquement significatif de demandes de prêt, le taux d’acceptation et le taux de mauvais payeurs devraient rester stables d’un jour à l’autre. Si le taux d’acceptation est de 60 ou 70 %, il devrait se maintenir autour de ce niveau chaque jour. Le taux de mauvais payeurs devrait lui aussi rester stable. Le suivre chaque jour ou chaque semaine selon le nombre de prêts accordés. Avec suffisamment de demandes, il ne devrait pas passer de 3 un jour à 10 le lendemain.

À mesure que les données s’accumulent, ajuster les critères selon le segment d’activité, les capacités du prêteur et les résultats du recouvrement.

Questions fréquentes

Quel plafond initial fixer pour une carte de crédit ?

Prendre pour référence les plafonds déjà accordés par les prêteurs établis, plutôt qu’un plafond supérieur à celui que le prêteur souhaiterait proposer. Les antécédents de crédit peuvent indiquer les plafonds existants et le montant utilisé, mais certains émetteurs ne déclarent pas les plafonds. Si les données sont incomplètes, mieux vaut commencer prudemment et réexaminer le plafond lorsque les résultats de remboursement du prêteur sont disponibles.

Quand un nouveau prêteur peut-il modifier les règles empruntées à des établissements établis ?

Utiliser les trois premiers mois pour accorder les premiers prêts et observer les défauts de paiement à la première échéance. Attendre ensuite que les taux d’acceptation et de mauvais payeurs se stabilisent sur un nombre suffisant de demandes. Les suivre chaque jour ou chaque semaine selon le volume de prêts accordés. Si les taux fluctuent ou si les volumes sont trop faibles pour tirer des conclusions, continuer à recueillir des résultats plutôt que de modifier un seuil d’acceptation sur la base d’une seule journée.

Que faut-il faire avant d’automatiser l’analyse manuelle des demandes de crédit ?

Consigner la manière dont les décisions de crédit sont réellement prises, puis la comparer aux règles que les équipes disent appliquer. En cas d’écart, le résoudre avant de construire la logique décisionnelle, faute de quoi le système risque d’encoder une version inexacte des règles. Ce travail peut prendre plus longtemps que le transfert de règles documentées dans un moteur de décision.

La page sur la gestion des critères d’octroi de crédit explique comment les modifications deviennent des versions que les équipes peuvent comparer, tester à nouveau et évaluer en fonction de leur effet sur les décisions passées.