Seuil d’acceptation
Le seuil d’acceptation est le score en dessous duquel un prêteur refuse une demande de crédit ou la soumet à examen. Pour le fixer, il compare les profits et les pertes attendus dans chaque tranche de score. Il peut aussi appliquer un plafond au taux de mauvais payeurs. Le seuil peut varier selon le segment.
Exemple
À titre d’exemple, une tranche de score peut compter dix prêts performants attendus pour chaque prêt en défaut, avec un bénéfice de 100 $ par prêt performant et une perte de 800 $ par prêt en défaut. Le bénéfice attendu de 1 000 $ dépasse la perte attendue de 800 $. Si cette tranche est la plus basse à satisfaire au critère de rentabilité, elle peut constituer le seuil d’acceptation.
Fixer le seuil selon le profit, les pertes et le taux de mauvais payeurs
Pour chaque tranche de score, le prêteur estime les bénéfices attendus des prêts performants et les pertes attendues des prêts en défaut, puis les compare. À la limite, avec un rapport de 10 pour 1, le bénéfice d’un prêt performant doit dépasser un dixième de la perte d’un prêt en défaut pour que la tranche satisfasse au critère de rentabilité.
Un plafond du taux de mauvais payeurs peut limiter le choix avant que le profit attendu atteigne son maximum. Si l’ajout d’une tranche dépasse le plafond fixé par le prêteur, celui-ci peut relever le seuil d’acceptation et renoncer à une partie du profit attendu. Ce plafond relève des règles du prêteur, ce n’est pas un seuil universel.
Seuils différents, zone «refer» et autres règles de crédit
Un prêteur peut appliquer un seuil unique à l’ensemble de la population ou fixer des seuils différents selon le segment ou le produit. Le seuil adapté peut varier, car les profits et les pertes attendus par tranche de score ne sont pas les mêmes dans tous les groupes.
Une zone «refer», juste sous le seuil d’acceptation, permet à un analyste crédit d’examiner les demandes concernées. Le score ne constitue pas l’ensemble des règles : le prêteur peut lui associer d’autres règles, que le seul seuil ne permet pas de décrire.
Questions fréquentes
Quand le prêteur doit-il réexaminer le seuil d’acceptation ?
Le prêteur doit le réexaminer lorsque le score est recalibré ou que les tarifs évoluent. Toute variation des pertes justifie aussi un réexamen, car le bénéfice attendu par tranche de score peut changer.
Un seuil d’acceptation garantit-il la rentabilité d’un portefeuille de prêts ?
Non. Le seuil repose sur le profit et les pertes attendus, il ne garantit donc pas le profit réalisé. Les résultats peuvent différer des prévisions.
Relever le seuil d'acceptation réduit-il le nombre de demandes acceptées ?
Pour une même échelle de score, relever le seuil place davantage de demandeurs sous ce seuil. Selon cette règle de score, leur dossier peut alors recevoir « decline » ou « refer ». D'autres règles de crédit peuvent aussi influer sur la décision.
Le calculateur de seuil d’acceptation de Decisimo détermine le seuil qui maximise le profit à partir des tranches de score et montre le coût d’un plafond du taux de mauvais payeurs.
