Punto de corte
El punto de corte es el umbral por debajo del cual un prestamista rechaza o deriva solicitudes de crédito. Se define comparando la ganancia y la pérdida esperadas en cada banda de score, y también puede aplicarse un límite de tasa de malos. El umbral puede variar según el segmento.
Ejemplo
Como ejemplo, suponga que en una banda de score se esperan diez préstamos buenos por cada préstamo malo, con una ganancia de $100 por cada préstamo bueno y una pérdida de $800 por cada préstamo malo. La ganancia esperada de $1,000 por los préstamos buenos supera la pérdida esperada de $800. Si esta es la banda más baja que supera la prueba de rentabilidad, podría ubicarse en el punto de corte.
Cómo definir el punto de corte según las ganancias, las pérdidas y el límite de tasa de malos
Para cada banda de score, un prestamista estima la ganancia esperada de los préstamos buenos y las pérdidas esperadas de los préstamos malos, y luego las compara. En el límite, una relación de 10 a 1 significa que la ganancia de un préstamo bueno debe superar una décima parte de la pérdida de un préstamo malo para que la banda supere la prueba de rentabilidad.
Un límite de tasa de malos puede restringir la decisión antes de que la ganancia esperada alcance su máximo. Si incluir una banda supera el límite del prestamista, este puede fijar un punto de corte más alto y aceptar una ganancia esperada menor. El límite responde a la política del prestamista, no es un umbral universal.
Puntos de corte distintos, rangos de derivación y otras reglas de política
Un prestamista puede aplicar un solo punto de corte a toda una población o definir puntos distintos por segmento o producto. El umbral adecuado puede variar porque la ganancia y la pérdida esperadas por banda de score pueden ser diferentes en cada grupo.
Un rango de derivación justo por debajo del punto de corte permite que un analista revise las solicitudes que están en ese rango. El score no define toda la política: un prestamista puede establecer otras reglas además de este, y el umbral de score por sí solo no describe esas reglas.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo conviene revisar el punto de corte?
Conviene revisarlo cuando se recalibra el score o cambian los precios. Un cambio en las pérdidas también es motivo para revisarlo, porque la ganancia esperada por banda de score puede variar.
¿El punto de corte garantiza una cartera de préstamos rentable?
No. El punto de corte se basa en la ganancia y la pérdida esperadas, por lo que no garantiza una ganancia real. Los resultados pueden diferir de lo esperado.
¿Subir el punto de corte significa aprobar menos solicitudes?
Si se mantiene la misma escala de score, al subir el umbral más solicitantes quedan por debajo de este, por lo que más solicitudes podrían rechazarse o derivarse según esa regla de score. Otras reglas de política también pueden influir en el resultado.
La calculadora de punto de corte de Decisimo encuentra el punto de corte de aprobación más rentable a partir de las bandas de score y muestra cuánto cuesta aplicar un límite de tasa de malos.
