Coeficiente de Gini (score de crédito)
No score de crédito, o coeficiente de Gini mede como o score ordena bons e maus pagadores. Ele é calculado a partir da curva ROC: duas vezes a área sob a curva (AUC), menos um. O valor 0 indica uma ordenação não melhor que o acaso, e 1 indica que todos os maus pagadores têm score menor que todos os bons pagadores.
Exemplo
Por exemplo, suponha que um score tenha AUC de 0,75. Seu Gini é 2 × 0,75 − 1 = 0,50.
Como calcular o Gini por faixa de score
Ordene as faixas pelo score e conte os bons e maus pagadores em cada uma. Essas contagens são usadas para traçar a curva ROC.
A curva mostra como os dois grupos de resultado são ordenados entre as faixas. A área sob a curva fornece a AUC usada no cálculo do Gini.
Como comparar o Gini entre produtos e amostras
O Gini depende de como o score ordena bons e maus pagadores na amostra analisada. Também depende de quem faz parte dela: em geral, o mesmo score tem um Gini menor quando medido apenas entre os candidatos aprovados do que quando medido entre todos os candidatos.
Compare valores calculados sobre a mesma população. Uma diferença entre produtos ou amostras pode refletir quem foi analisado, e não significa, por si só, que um score ordena melhor os resultados.
Perguntas frequentes
O Gini usado em score de crédito é o mesmo da economia?
Não. Na economia, o coeficiente de Gini mede a desigualdade de renda. No score de crédito, mede como o score ordena bons e maus pagadores.
Quem define quais resultados são de bons e maus pagadores?
Bons e maus pagadores são os grupos de resultado na amostra. O Gini usa essas classificações, mas não determina uma definição específica para elas.
O Gini define quem deve receber crédito?
Não. Ele mede como o score ordena bons e maus pagadores em uma amostra. A política de crédito da instituição define como os scores são usados nas decisões de crédito.
A calculadora gratuita de Gini e AUC da Decisimo calcula as duas medidas a partir dos bons e maus pagadores em cada faixa de score e traça a curva ROC.
