Coeficiente de Gini (scoring crediticio)
En scoring crediticio, el coeficiente de Gini mide qué tan bien un score ordena a buenos y malos. Se calcula a partir de la curva ROC: dos veces el área bajo la curva (AUC), menos uno. Un valor de 0 indica que el ordenamiento no es mejor que el azar, y un valor de 1 significa que todos los malos tienen un score inferior al de todos los buenos.
Ejemplo
Por ejemplo, suponga que un score tiene un AUC de 0.75. Su Gini es 2 × 0.75 − 1 = 0.50.
Cálculo del Gini por bandas de score
Ordene los rangos por score y cuente los casos buenos y malos de cada uno. Los recuentos de cada rango se usan para trazar la curva ROC.
La curva muestra cómo se ordenan los dos grupos de resultados en las distintas bandas. El área bajo la curva es el valor de AUC que se usa para calcular el Gini.
Comparación del Gini entre productos y muestras
El Gini depende de cómo el score ordena a buenos y malos en la muestra evaluada. También depende de quiénes forman parte de esa muestra: por lo general, el mismo score tiene un Gini más bajo cuando se mide solo entre solicitantes aprobados que cuando se mide entre todos los solicitantes.
Compare valores de una misma población. Una diferencia entre productos o muestras puede deberse a quiénes se evaluaron, así que no demuestra por sí sola que un score ordene mejor los resultados.
Preguntas frecuentes
¿El Gini del scoring crediticio es igual al Gini de la economía?
No. En economía, el coeficiente de Gini mide la desigualdad de ingresos. En scoring crediticio, mide qué tan bien un score ordena a buenos y malos.
¿Quién determina qué resultados se consideran buenos o malos?
Buenos y malos son los grupos de resultados de la muestra. El Gini usa esas etiquetas, pero no establece una definición específica para ellas.
¿El Gini determina quién debe recibir crédito?
No. Mide cómo un score ordena a buenos y malos en una muestra. El prestamista define la política que determina cómo se usan los scores para tomar decisiones de crédito.
La calculadora gratuita de Gini y AUC de Decisimo calcula ambas medidas a partir de los buenos y malos en las bandas de score y traza la curva ROC.
