Coefficient de Gini (scoring de crédit)
En scoring de crédit, le coefficient de Gini mesure la capacité d'un score à classer les bons et les mauvais payeurs. Il se calcule à partir de la courbe ROC : deux fois l'aire sous la courbe (AUC), moins un. Une valeur de 0 correspond à un classement qui ne fait pas mieux que le hasard. Une valeur de 1 signifie que tous les mauvais payeurs obtiennent un score inférieur à celui des bons payeurs.
Exemple
À titre d'exemple, un score avec une AUC de 0,75 donne un Gini de 2 × 0,75 − 1 = 0,50.
Calculer le Gini à partir des tranches de score
Classez les tranches de score dans l'ordre des scores, puis comptez les bons et les mauvais payeurs dans chacune. Ces effectifs servent à tracer la courbe ROC.
La courbe montre le classement des deux catégories de résultats d'une tranche à l'autre. Son aire correspond à l'AUC utilisée pour calculer le Gini.
Comparer le Gini entre produits et échantillons
Le Gini dépend de la façon dont le score classe les bons et les mauvais payeurs dans l'échantillon mesuré. Il dépend aussi de la composition de cet échantillon : calculé uniquement sur les demandes acceptées, le Gini d'un même score est généralement plus faible que s'il est calculé sur toutes les demandes.
Comparez les valeurs sur une même population. Un écart entre produits ou échantillons peut tenir aux personnes évaluées. Il ne signifie donc pas, à lui seul, qu'un score classe mieux les résultats.
Questions fréquentes
Le Gini utilisé en scoring de crédit est-il le même que le Gini en économie ?
Non. En économie, le coefficient de Gini mesure les inégalités de revenus. En scoring de crédit, il mesure la capacité d'un score à classer les bons et les mauvais payeurs.
Qui définit les bons et les mauvais payeurs ?
Les bons et les mauvais payeurs sont les catégories de résultats de l'échantillon. Le Gini reprend ces catégories, mais n'en impose pas de définition particulière.
Le Gini détermine-t-il qui doit obtenir un crédit ?
Non. Il mesure la façon dont le score classe les bons et les mauvais payeurs dans un échantillon. Le prêteur définit les règles qui déterminent l'utilisation des scores pour les décisions de crédit.
Le calculateur gratuit de coefficient de Gini et d'AUC de Decisimo calcule les deux mesures à partir des bons et des mauvais payeurs répartis par tranche de score, puis trace la courbe ROC.
