Valeur de l'information (IV)
La valeur de l'information (IV) mesure la capacité d'une caractéristique, comme une tranche de revenus, à distinguer les bons payeurs des mauvais payeurs selon ses classes. Pour la calculer, on multiplie, pour chaque classe, l'écart entre sa part de bons payeurs et sa part de mauvais payeurs par son poids de l'évidence, puis on additionne les résultats.
Exemple
Prenons une caractéristique liée aux revenus, répartie en deux classes. Dans la première, on trouve 60 % de l'ensemble des bons payeurs et 30 % de l'ensemble des mauvais payeurs. Avec un poids de l'évidence de 0,69, la contribution à l'IV est de (0,60 − 0,30) × 0,69 = 0,207. Dans la seconde classe, les parts sont de 40 % et 70 %, et le poids de l'évidence est de −0,56. Sa contribution est de (0,40 − 0,70) × −0,56 = 0,168, soit une IV totale de 0,375.
Contribution de chaque classe à la valeur de l'information
Calculez la contribution classe par classe. Par exemple, si une classe regroupe 25 % de l'ensemble des bons payeurs et 15 % de l'ensemble des mauvais payeurs, l'écart est de 0,10. Avec un poids de l'évidence de 0,40, la contribution est de 0,04.
Répétez le calcul pour chaque classe avec ses propres parts et son poids de l'évidence, puis additionnez les contributions. Le signe compte : un écart négatif multiplié par un poids de l'évidence négatif donne une contribution positive.
Interpréter la valeur de l'information pour choisir les caractéristiques
Une lecture courante considère qu'une IV inférieure à 0,02 n'est pas prédictive, qu'une valeur de 0,02 à 0,1 est faible, de 0,1 à 0,3 moyenne, et qu'une valeur supérieure à 0,3 est forte. Au-delà de 0,5, il est utile de vérifier l'absence de fuite de données. Il s'agit d'interprétations courantes, pas de seuils réglementaires.
La multiplication des classes peut créer de très petits groupes, susceptibles de gonfler l'IV. En général, chaque classe représente au moins environ 5 % de l'échantillon. Une valeur exceptionnellement élevée est donc à examiner en tenant compte du découpage en classes.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la valeur de l'information et le poids de l'évidence ?
Le poids de l'évidence se calcule pour chaque classe, tandis que la valeur de l'information regroupe les classes en une seule mesure pour la caractéristique. L'IV tient compte, pour chaque classe, de l'écart entre les parts de bons payeurs et de mauvais payeurs ainsi que de son poids de l'évidence.
La valeur de l'information permet-elle de savoir si un demandeur est un bon ou un mauvais payeur ?
Non. Elle indique comment une caractéristique distingue les bons payeurs des mauvais payeurs dans les différentes classes d'un échantillon. Elle ne prédit pas le résultat pour un demandeur donné. C'est une mesure utilisée pour choisir les variables d'une scorecard.
Deux caractéristiques ayant la même IV peuvent-elles distinguer les bons et les mauvais payeurs de façon différente ?
Oui. L'IV additionne les contributions de chaque classe, et des répartitions différentes peuvent aboutir au même total. Comparer les contributions par classe permet de voir comment se forme le total de chaque caractéristique.
Le calculateur de valeur de l'information gratuit de Decisimo calcule le poids de l'évidence et la valeur de l'information pour chaque classe à partir des effectifs de bons et de mauvais payeurs, ou crée les classes à partir d'un fichier importé.
