Valor de información (IV)
El valor de información (IV) mide cuánto distingue una característica, como un tramo de ingresos, a los buenos de los malos en sus intervalos. Se calcula multiplicando, para cada intervalo, la diferencia entre la proporción de buenos y la de malos por el peso de la evidencia de ese intervalo, y luego sumando los resultados.
Ejemplo
Supongamos, a modo de ejemplo, que una característica de ingresos tiene dos intervalos. En uno, se encuentra el 60% de todos los buenos y el 30% de todos los malos, y su peso de la evidencia es 0.69. Su aporte al IV es (0.60 − 0.30) × 0.69 = 0.207. Si las proporciones del otro intervalo son 40% y 70%, y su peso de la evidencia es −0.56, su aporte es (0.40 − 0.70) × −0.56 = 0.168. El IV total es 0.375.
Aporte de cada intervalo al valor de información
Calcule el aporte de cada intervalo por separado. Por ejemplo, si uno reúne el 25% de todos los buenos y el 15% de todos los malos, la diferencia es 0.10. Con un peso de la evidencia de 0.40, el aporte es 0.04.
Repita el cálculo para cada intervalo con sus propias proporciones y su peso de la evidencia, y luego sume los aportes. El signo importa: una diferencia negativa entre proporciones multiplicada por un peso de la evidencia negativo da un aporte positivo.
Cómo interpretar el valor de información al elegir características
Una interpretación habitual considera que un IV inferior a 0.02 no es predictivo, que de 0.02 a 0.1 es débil, de 0.1 a 0.3 es medio y superior a 0.3 es fuerte. Conviene revisar los valores superiores a 0.5 para detectar posibles fugas de información. Son interpretaciones habituales, no umbrales regulatorios.
Al aumentar la cantidad de intervalos, pueden quedar grupos muy pequeños, lo que puede elevar el IV. Por lo general, se procura que cada intervalo represente al menos alrededor del 5% de la muestra. Por eso, conviene evaluar un valor inusualmente alto junto con la forma en que se definieron los intervalos.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian el valor de información y el peso de la evidencia?
El peso de la evidencia se calcula para cada intervalo, mientras que el valor de información reúne los intervalos en una sola medida para la característica. El IV combina, para cada intervalo, la diferencia entre las proporciones de buenos y malos con su peso de la evidencia.
¿El valor de información indica si un solicitante es bueno o malo?
No. Mide cómo una característica distingue a los buenos de los malos en los intervalos de una muestra, no el resultado de un solicitante en particular. Se usa para elegir variables de un scorecard.
¿Dos características con el mismo IV pueden distinguir de forma distinta a los buenos de los malos?
Sí. El IV suma los aportes de cada intervalo, por lo que distintos patrones entre intervalos pueden dar el mismo total. Comparar los aportes permite ver cómo se compone el total de cada característica.
La calculadora de valor de información gratuita de Decisimo calcula el peso de la evidencia y el valor de información por intervalo a partir de los conteos de buenos y malos, o agrupa en intervalos los datos de un archivo cargado.
