Poids de l’évidence (WoE)
Pour une classe, le poids de l’évidence (WoE) est le logarithme népérien du rapport entre sa part de l’ensemble des bons payeurs et sa part de l’ensemble des mauvais payeurs. Un WoE positif indique un risque inférieur à la moyenne. Les valeurs manquantes peuvent être regroupées dans une classe distincte, avec leur propre WoE.
Exemple
À titre d’exemple, une classe représente 10 % de l’ensemble des bons payeurs et 5 % de l’ensemble des mauvais payeurs. Son WoE est ln(10 % ÷ 5 %) = ln(2), soit environ 0,69. Cette valeur positive indique un risque inférieur à la moyenne.
Calculer le WoE d’une classe
Prenons une caractéristique qui compte au total 400 bons payeurs et 200 mauvais payeurs. Une classe comprend 80 bons payeurs et 20 mauvais payeurs.
Cette classe représente 80 ÷ 400 = 20 % de l’ensemble des bons payeurs et 20 ÷ 200 = 10 % de l’ensemble des mauvais payeurs. On divise 20 % par 10 %, puis on calcule le logarithme népérien : ln(2), soit environ 0,69.
Pourquoi utiliser le WoE dans une scorecard
Une scorecard peut remplacer les valeurs brutes d’une caractéristique par le WoE de chaque classe. La caractéristique devient ainsi linéaire par rapport au logarithme des cotes, ce qui convient à la régression logistique. Pour des classes ordonnées, les valeurs de WoE peuvent suivre une tendance monotone, en évoluant dans le même sens d’une classe à l’autre.
Les valeurs manquantes peuvent avoir leur propre classe et leur propre WoE. La valeur de l’information se calcule également par classe à partir du nombre de bons et de mauvais payeurs, en complément du WoE.
Questions fréquentes
Que signifie un WoE égal à zéro ?
Un WoE égal à zéro signifie que la classe représente la même part de l’ensemble des bons payeurs et des mauvais payeurs. Le rapport est égal à 1, et ln(1) est égal à 0.
Le WoE peut-il être négatif ?
Oui. Si une classe représente une part des bons payeurs inférieure à sa part des mauvais payeurs, le rapport est inférieur à 1 et son logarithme népérien est négatif. Cela indique un risque supérieur à la moyenne.
Le WoE peut-il déterminer seul la décision de crédit d’un demandeur ?
Non. Le WoE décrit la répartition des bons et des mauvais payeurs dans une classe, pas la décision concernant un demandeur en particulier. Le prêteur fournit les données et définit la manière dont la scorecard les utilise dans ses règles.
Le calculateur de valeur de l’information de Decisimo calcule le WoE et la valeur de l’information par classe à partir du nombre de bons et de mauvais payeurs, ou répartit lui-même en classes les données d’un fichier importé.
