Peso da evidência (WoE)
O peso da evidência (WoE) de uma faixa é o logaritmo natural da proporção de todos os bons pagadores que estão nela dividida pela proporção de todos os maus pagadores na mesma faixa. Um WoE positivo indica risco abaixo da média. Valores ausentes podem ser agrupados em uma faixa própria, com seu próprio WoE.
Exemplo
Por exemplo, suponha que uma faixa reúna 10% de todos os bons pagadores e 5% de todos os maus pagadores. O WoE é ln(10% ÷ 5%) = ln(2), ou aproximadamente 0,69. Esse valor positivo indica risco abaixo da média.
Como calcular o WoE de uma faixa
Considere uma característica com 400 bons pagadores e 200 maus pagadores no total. Uma faixa reúne 80 bons pagadores e 20 maus pagadores.
A faixa corresponde a 80 ÷ 400 = 20% de todos os bons pagadores e a 20 ÷ 200 = 10% de todos os maus pagadores. Divida 20% por 10% e calcule o logaritmo natural: ln(2), ou aproximadamente 0,69.
Por que usar WoE nas faixas do scorecard
Um scorecard pode substituir os valores originais de uma característica pelo WoE de cada faixa. Assim, a característica fica linear em relação ao logaritmo das chances, o que é adequado para a regressão logística. Em faixas ordenadas, os valores de WoE podem mostrar uma tendência monotônica quando avançam em uma única direção.
Valores ausentes podem ter uma faixa própria e um WoE específico. O valor da informação também é calculado por faixa, com base nas contagens de bons e maus pagadores, junto com o WoE.
Perguntas frequentes
O que significa um WoE igual a zero?
Um WoE igual a zero significa que a faixa tem a mesma proporção de todos os bons pagadores e de todos os maus pagadores. A razão é 1, e ln(1) é igual a 0.
O WoE pode ser negativo?
Sim. Se a proporção de bons pagadores em uma faixa for menor que a de maus pagadores, a razão será inferior a 1 e o logaritmo natural será negativo. Isso indica risco acima da média.
O WoE pode decidir sozinho o resultado de crédito de um solicitante?
Não. O WoE descreve as proporções relativas de bons e maus pagadores em uma faixa, não o resultado de crédito de uma pessoa. A instituição que concede o crédito fornece os dados e define a política para o uso deles no scorecard.
A calculadora de valor da informação da Decisimo calcula o WoE e o valor da informação por faixa com base nas contagens de bons e maus pagadores. Ela também pode criar as faixas a partir de um arquivo enviado.
