Indice de stabilité de la population (PSI)
L’indice de stabilité de la population (PSI) mesure le décalage de la distribution d’un score ou d’une caractéristique entre deux échantillons, par exemple les données de développement et les demandes récentes. Il décrit une évolution de la distribution de la population, pas une dégradation du classement du risque par le score.
Exemple
À titre d’exemple, deux tranches de score ont des parts attendues de 60 % et 40 %, et des parts observées de 50 % et 50 %. PSI = (0,50 − 0,60) × ln(0,50 ÷ 0,60) + (0,50 − 0,40) × ln(0,50 ÷ 0,40), soit environ 0,041.
Calcul du PSI par tranche
Commencez par répartir le score ou la caractéristique en tranches. Pour chacune, calculez sa part dans l’échantillon de référence, appelée part attendue, et dans l’échantillon de comparaison, appelée part observée.
Pour chaque tranche, multipliez la part observée moins la part attendue par le logarithme népérien du rapport entre la part observée et la part attendue. Additionnez les contributions des tranches pour obtenir le PSI des deux échantillons.
Interpréter le PSI pour le suivi des scores
En règle générale, un PSI inférieur à 0,1 indique un faible décalage. Entre 0,1 et 0,25, il signale un changement à examiner. Au-delà de 0,25, le décalage est généralement considéré comme important. Ce sont des repères, pas des seuils réglementaires.
Un nouveau canal marketing ou une modification du formulaire de demande peut faire évoluer la distribution. Un changement des règles ou une erreur dans les données peut aussi l’expliquer. Vérifiez ces causes possibles avant d’attribuer le décalage aux demandeurs. Le PSI ne montre pas si le score classe moins bien le risque. Le Gini calculé sur les résultats récents répond à cette question.
Questions fréquentes
Le PSI permet-il d’identifier la cause d’un décalage ?
Non. Le PSI mesure l’ampleur du décalage entre deux distributions, pas sa cause. Un changement de canal marketing ou de formulaire de demande peut l’expliquer. Une erreur dans les données est une autre piste à vérifier.
Le PSI décrit-il un demandeur en particulier ?
Non. Le PSI compare la distribution de plusieurs échantillons. Il ne décrit pas un demandeur en particulier et ne détermine pas l’issue de sa demande de crédit.
Que signifie un PSI égal à zéro ?
Un PSI égal à zéro signifie que les parts attendues et observées sont identiques dans toutes les tranches. Le calcul ne relève aucun décalage entre les distributions des deux échantillons.
Le calculateur de PSI de Decisimo calcule l’indice pour un score ou une caractéristique et présente la contribution de chaque tranche ainsi que l’ampleur du décalage.
