Analyse des bascules entre scorecards
L’analyse des bascules compare les demandes qu’une nouvelle scorecard et la scorecard actuelle accepteraient. Elle distingue les demandes acceptées uniquement par la nouvelle scorecard de celles acceptées uniquement par l’actuelle. Elle recense aussi les demandes acceptées par les deux scorecards ou refusées par les deux.
Exemple
À titre d’exemple, supposons que chaque scorecard accepte 500 demandes sur 1 000. Si 100 demandes sont acceptées uniquement par la nouvelle scorecard et 100 uniquement par l’actuelle, les deux en acceptent 400. Si le taux estimé de mauvais payeurs est de 5 % dans le premier groupe et de 10 % dans le second, la nouvelle scorecard présente un taux plus faible parmi les demandes dont la décision change, au même taux d’acceptation.
Lire les changements de décision et de tranche de score
Pour un seuil d’acceptation donné, placez la décision de la scorecard actuelle sur un axe et celle de la nouvelle scorecard sur l’autre. Les quatre cases indiquent les demandes acceptées par les deux, refusées par les deux, acceptées uniquement par la nouvelle scorecard ou uniquement par l’actuelle.
Une matrice de transition ajoute les tranches de score à la comparaison. Chaque case indique le nombre de demandes passées d’une tranche de la scorecard actuelle à une tranche de la nouvelle. Par exemple, une case peut indiquer que 40 demandes sont passées de la tranche intermédiaire de la scorecard actuelle à la tranche supérieure de la nouvelle.
Comparer les taux de mauvais payeurs et estimer les résultats inconnus
À taux d’acceptation égal, comparez le taux de mauvais payeurs des demandes acceptées uniquement par la nouvelle scorecard à celui des demandes acceptées uniquement par l’actuelle. Un taux plus faible dans le premier groupe plaide en faveur de la nouvelle scorecard à ce taux d’acceptation.
Le résultat passé des demandes acceptées uniquement par la nouvelle scorecard est inconnu, car la scorecard actuelle les avait refusées. Il faut donc estimer leur taux de mauvais payeurs, par inférence des refus ou au moyen d’un test sur une petite part des demandeurs. La comparaison dépend de cette estimation, qu’il faut distinguer des résultats déjà connus.
Questions fréquentes
Pourquoi comparer les scorecards au même taux d’acceptation ?
La comparaison permet de voir si la nouvelle scorecard sélectionne un groupe aux résultats plus favorables, pour un même volume d’acceptations. À ce taux, un taux de mauvais payeurs plus faible pour les demandes acceptées uniquement par la nouvelle scorecard plaide en sa faveur.
Les demandes acceptées par les deux scorecards font-elles partie des bascules ?
Non. Elles figurent dans la case des demandes acceptées par les deux scorecards, et non parmi celles dont la décision d’acceptation change.
Peut-on connaître le résultat passé d’une demande acceptée uniquement par la nouvelle scorecard ?
Non, la scorecard actuelle avait refusé cette demande, son résultat passé est donc inconnu. L’inférence des refus ou un test sur une petite part des demandeurs permet de l’estimer.
Le calculateur d’analyse des bascules présente les mouvements entre tranches de score en part du portefeuille, ainsi que les demandes acceptées uniquement par chaque scorecard au seuil d’acceptation choisi.
