Análisis de swap
El análisis de swap compara un scorecard de crédito nuevo con el vigente según las solicitudes que aprobaría cada uno. Distingue las aprobadas solo por el scorecard nuevo, llamadas swap-in, de las aprobadas solo por el vigente, llamadas swap-out. También registra las solicitudes que ambos scorecards aprueban o rechazan.
Ejemplo
Como ejemplo, suponga que cada scorecard aprueba 500 de 1,000 solicitudes. Si hay 100 swap-in y 100 swap-out, ambos aprueban 400. Si la tasa de malos estimada es de 5% para los swap-in y de 10% para los swap-out, el scorecard nuevo tiene una tasa de malos menor entre las solicitudes cuya decisión cambia, con la misma tasa de aprobación.
Cómo leer los cambios en las decisiones y las bandas de score
En el punto de corte elegido, coloque en un eje la decisión approve o decline del scorecard vigente y, en el otro, la del scorecard nuevo. Las cuatro celdas muestran las solicitudes aprobadas por ambos, rechazadas por ambos, aprobadas solo por el scorecard nuevo o aprobadas solo por el vigente.
Una matriz de migración incorpora bandas de score a la comparación. Cada celda cuenta las solicitudes que pasan de una banda del scorecard vigente a otra del nuevo. Como ejemplo, una celda podría mostrar 40 solicitudes que pasan de la banda media del scorecard vigente a una banda más alta del nuevo.
Comparación de tasas de malos y estimación de resultados desconocidos
Con la misma tasa de aprobación, compare la tasa de malos de los swap-in con la de los swap-out. Si la tasa de malos es menor entre los swap-in, es un indicio a favor del scorecard nuevo con esa tasa de aprobación.
Se desconoce el resultado pasado de los swap-in porque el scorecard vigente los rechazó. Por eso, su tasa de malos debe estimarse mediante inferencia de rechazo o una prueba con una proporción pequeña de las solicitudes. La comparación depende de esa estimación, por lo que conviene distinguirla de los resultados ya conocidos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué comparar scorecards con la misma tasa de aprobación?
La comparación permite determinar si el scorecard nuevo selecciona un grupo con mejor desempeño para el mismo volumen de aprobaciones. Con esa tasa, una tasa de malos menor para los swap-in que para los swap-out favorece al scorecard nuevo.
¿Las solicitudes aprobadas por ambos scorecards forman parte del swap?
No. Se ubican en la celda de aprobación compartida de la comparación de doble entrada, no entre las solicitudes cuya decisión de aprobación cambia.
¿Se puede conocer el resultado pasado de un swap-in?
No. El scorecard vigente rechazó esa solicitud, así que se desconoce su resultado pasado. Puede estimarse mediante inferencia de rechazo o una prueba con una proporción pequeña de las solicitudes.
La calculadora de análisis de swap de Decisimo muestra el movimiento de solicitudes entre bandas de score como proporción de la cartera, además de los swap-in y swap-out en el punto de corte.
