Análise de swap set
A análise de swap set compara o scorecard de crédito atual com um novo para identificar quais solicitantes seriam aprovados por cada um. Ela separa quem seria aprovado apenas pelo novo scorecard, chamado de swap-in, de quem seria aprovado apenas pelo atual, chamado de swap-out. Também registra quem seria aprovado ou recusado por ambos.
Exemplo
Por exemplo, suponha que cada scorecard aprove 500 de 1.000 solicitantes. Se houver 100 swap-ins e 100 swap-outs, ambos aprovam 400 solicitantes. Se a taxa estimada de maus pagadores for de 5% entre os swap-ins e de 10% entre os swap-outs, o novo scorecard apresenta uma taxa menor entre os solicitantes cuja decisão muda, mantendo a mesma taxa de aprovação.
Como interpretar as mudanças de decisão e de faixa de score
Com um ponto de corte definido, coloque a decisão de aprovar ou recusar do scorecard atual em um eixo e a decisão do novo scorecard no outro. As quatro células mostram quem seria aprovado por ambos, recusado por ambos, aprovado apenas pelo novo scorecard ou aprovado apenas pelo atual.
Uma matriz de migração também compara as faixas de score. Cada célula contabiliza as solicitações que passam de uma faixa do scorecard atual para outra faixa no novo scorecard. Por exemplo, uma célula pode mostrar 40 solicitações que passaram da faixa intermediária do scorecard atual para uma faixa mais alta no novo.
Comparação da taxa de maus pagadores e estimativa de resultados desconhecidos
Com a mesma taxa de aprovação, compare a taxa de maus pagadores dos swap-ins com a dos swap-outs. Uma taxa menor entre os swap-ins favorece o novo scorecard nessa taxa de aprovação.
Não se conhece o resultado passado dos swap-ins porque o scorecard atual recusou esses solicitantes. Por isso, é preciso estimar a taxa de maus pagadores com inferência de recusados ou um teste com uma pequena parcela dos solicitantes. Como a comparação depende dessa estimativa, diferencie-a dos resultados já conhecidos.
Perguntas frequentes
Por que comparar scorecards com a mesma taxa de aprovação?
A comparação verifica se o novo scorecard seleciona um grupo com melhor desempenho para o mesmo volume de aprovações. Nessa taxa, uma taxa de maus pagadores menor entre os swap-ins do que entre os swap-outs favorece o novo scorecard.
Quem é aprovado pelos dois scorecards faz parte do swap?
Não. Esses solicitantes ficam na célula de aprovação compartilhada da comparação de duas por duas, não entre aqueles cuja decisão de aprovação muda.
É possível conhecer o resultado passado de um swap-in?
Não. O scorecard atual recusou esse solicitante, então o resultado passado é desconhecido. É possível estimá-lo com inferência de recusados ou um teste com uma pequena parcela dos solicitantes.
A calculadora de swap set da Decisimo mostra a movimentação das solicitações entre faixas de score como proporção da carteira, além dos swap-ins e swap-outs no ponto de corte.
