Analyse par génération
L’analyse par génération suit les prêts octroyés au cours du même mois ou trimestre. Elle représente une mesure des impayés, par exemple la part des prêts ayant atteint 30 ou 90 jours de retard, selon le nombre de mois écoulés depuis l’octroi. Les générations sont ainsi comparées au même stade. Une génération regroupe tous les prêts octroyés sur une même période, et le décompte des mois commence à l’octroi. Chaque génération donne une courbe. Les résultats forment un triangle, car les générations récentes ont moins de mois observés.
Exemple
À titre d’exemple, une génération de janvier compte 1 000 prêts, dont 50 ont atteint 30 jours de retard au plus tard au 3e mois d’ancienneté. La proportion à cette échéance est de 50 ÷ 1 000 = 5 %. Elle se compare à celle d’une autre génération au 3e mois, et non au 1er.
Construction d’une courbe de génération
Définissez d’abord les dates d’observation, par exemple à la fin de chaque mois après l’octroi. À chaque date, calculez la mesure d’impayés retenue pour les prêts de la génération qui ont atteint cet âge. Les points obtenus forment la courbe de cette génération.
Les résultats forment un triangle. Une génération récente ne présente des valeurs que pour ses premiers mois, puisque les mois suivants ne se sont pas encore écoulés. Les générations plus anciennes couvrent davantage de mois sur le graphique.
Comparer les courbes de génération et interpréter leur évolution
Comparez les générations après le même nombre de mois depuis l’octroi. Si une courbe est plus élevée à ce stade, une plus grande part des prêts de cette génération a atteint le niveau d’impayés retenu.
Une évolution des courbes autour d’un changement des règles ou de canal peut révéler une tendance à examiner. La courbe ne permet pas, à elle seule, d’établir un lien de cause à effet. Dans un portefeuille en croissance, le taux d’impayés peut aussi baisser parce que les prêts récents ont eu moins de temps pour devenir impayés.
Questions fréquentes
Que signifie « avoir atteint 30 jours de retard au moins une fois » ?
Le prêt a atteint 30 jours de retard au moins une fois avant l’âge indiqué. La mesure est cumulée jusqu’à ce stade, et ne se limite pas aux prêts qui accusent actuellement 30 jours de retard.
L’analyse par génération peut-elle suivre les retards de 90 jours ?
Oui. Une courbe peut indiquer, pour chaque mois après l’octroi, la part d’une génération ayant atteint 90 jours de retard, comme pour une mesure à 30 jours.
Que révèle une courbe de génération sur les causes des impayés ?
La courbe montre l’évolution de la mesure d’impayés retenue en fonction de l’âge d’une génération, mais pas la cause de cette évolution. Un écart entre les courbes est une tendance à examiner, pas la preuve d’une cause.
Le calculateur de génération gratuit de Decisimo trace les courbes des retards de 30 ou 90 jours en fonction du nombre de mois depuis l’octroi, à partir d’une liste de prêts au format CSV. Le fichier reste dans le navigateur.
