Estatística de Kolmogorov-Smirnov (KS)
A estatística Kolmogorov-Smirnov (KS) é a maior diferença entre as distribuições acumuladas de bons e maus pagadores ao longo de um score de crédito. Para calculá-la, ordene as faixas de score da maior para a menor em risco, some as proporções de maus pagadores e de bons pagadores em cada faixa e identifique a maior diferença entre esses totais acumulados.
Exemplo
Por exemplo, suponha que 60% dos maus pagadores e 20% dos bons pagadores fiquem abaixo de determinada pontuação. Nesse ponto, a diferença entre as proporções acumuladas é de 40 pontos percentuais, ou seja, a distância entre elas é de 40 pontos.
Como calcular a estatística KS
Ordene as faixas de score da maior para a menor em risco. Em cada faixa, some a proporção de todos os maus pagadores à proporção acumulada anterior. Depois, faça o mesmo para os bons pagadores.
Compare os dois totais acumulados em cada faixa e registre a diferença. A maior diferença identifica a faixa em que ocorre o pico. Você pode expressar seu valor em pontos ou como fração.
O que a KS mostra em relação ao Gini
A KS identifica o ponto específico das faixas de score ordenadas em que ocorre a maior separação. O Gini mede a ordenação ao longo de toda a faixa de scores. As duas métricas mostram aspectos diferentes.
O valor da KS corresponde ao pico, não à separação em todos os pontos. É uma forma de avaliar o score, mas não mostra seu desempenho por completo.
Perguntas frequentes
A estatística KS pode ter mais de um pico?
Sim. Se as proporções acumuladas tiverem a mesma diferença máxima em mais de uma faixa, cada uma delas será um pico para esse valor de KS.
A KS define um ponto de corte para aprovar uma solicitação de crédito?
Não. A KS mede a separação entre faixas de score, não decide se uma solicitação individual deve ser aprovada. A instituição financeira fornece os dados e define a política de crédito.
Uma KS mais alta significa automaticamente um score melhor?
Uma KS mais alta indica uma diferença máxima maior entre as proporções acumuladas nas faixas de score avaliadas. Esse valor, sozinho, não mostra se o score é adequado à política de decisão da instituição financeira.
A calculadora de estatística KS da Decisimo calcula a métrica com base nas faixas de score de bons e maus pagadores e mostra onde ocorre o pico da diferença.
