Estadístico de Kolmogorov-Smirnov (KS)
El estadístico de Kolmogorov-Smirnov (KS) mide la mayor diferencia entre las distribuciones acumuladas de buenos y malos en un score crediticio. Se calcula ordenando las bandas de score de mayor a menor riesgo, sumando en cada banda las proporciones acumuladas de malos y buenos, y encontrando después la mayor diferencia entre esos totales.
Ejemplo
Para ilustrarlo, suponga que el 60 % de los malos y el 20 % de los buenos quedan por debajo de un score. En ese punto, la diferencia entre las proporciones acumuladas es de 40 puntos porcentuales, por lo que la brecha es de 40 puntos.
Cálculo del estadístico KS
Ordene las bandas de score de mayor a menor riesgo. En cada banda, sume a la proporción acumulada de malos la proporción que representa esa banda del total de malos. Repita el cálculo para los buenos.
Compare los dos totales acumulados en cada banda y calcule la diferencia. La mayor diferencia identifica la banda donde se alcanza el máximo. Puede expresarse en puntos o como una fracción.
Qué muestra el KS frente al Gini
El KS identifica el punto de las bandas de score ordenadas donde se da la mayor separación. El Gini describe el ordenamiento a lo largo de todo el rango de score, por lo que ambas medidas ofrecen perspectivas distintas.
El valor KS refleja la separación máxima, no la separación en todos los puntos. Es una forma de evaluar un score, no una medida completa de su desempeño.
Preguntas frecuentes
¿El estadístico KS puede tener más de un máximo?
Sí. Si las proporciones acumuladas tienen la misma diferencia máxima en más de una banda, cada una de esas bandas es un máximo para ese valor KS.
¿El KS establece un punto de corte para aprobar una solicitud de crédito?
No. El KS mide la separación entre bandas de score, no decide si se aprueba una solicitud individual. El prestamista aporta los datos y define la política de crédito.
¿Un KS más alto significa automáticamente que el score es mejor?
Un KS más alto indica una mayor diferencia máxima entre las proporciones acumuladas en las bandas de score evaluadas. Por sí solo, el valor no determina si el score se ajusta a la política de decisión del prestamista.
La calculadora del estadístico KS de Decisimo calcula el estadístico a partir de las bandas de score de buenos y malos e indica dónde alcanza su máximo la diferencia.
