Scorecard de crédit
Une scorecard de crédit est un modèle qui attribue des points aux caractéristiques d’un demandeur ou d’un compte, puis les combine pour obtenir un score qui classe le risque de crédit. Ce score reflète les caractéristiques prises en compte dans la scorecard et les points qui leur sont attribués.
Exemple
Dans une scorecard de demande de crédit, chaque classe de caractéristiques apporte des points. À titre d’exemple, la tranche d’âge (25), la durée à l’adresse (20) et les recherches récentes (10) donnent au demandeur un score de 55, à comparer à un seuil indicatif de 50.
Des caractéristiques aux points : construire une scorecard
Chaque caractéristique est répartie en classes, auxquelles sont associés des points. Les points correspondant aux caractéristiques d’un demandeur ou d’un compte sont combinés pour former un score.
Les points d’une scorecard peuvent être calibrés à partir du logarithme des cotes. L’échelle de points relie les variations du nombre de points aux variations des cotes.
Suivi des performances de la scorecard et de la stabilité de la population
Les valeurs actuelles de Gini et de KS se comparent aux résultats du développement. Le PSI sur les demandes récentes et les taux de mauvais payeurs par tranche de score sont également à vérifier.
Un prêteur peut envisager de redévelopper sa scorecard si les performances récentes sont nettement inférieures aux résultats du développement ou si le PSI révèle un changement important de la population. Une révision des règles ou une évolution du produit ou du canal peut aussi justifier cet examen.
Questions fréquentes
Combien de caractéristiques compte généralement une scorecard de crédit ?
Une scorecard compte généralement de 8 à 15 caractéristiques. Chacune est répartie en classes auxquelles sont attribués des points.
Quelle différence entre une scorecard de demande et une scorecard comportementale ?
Une scorecard de demande évalue les nouveaux demandeurs. Une scorecard comportementale évalue les comptes existants à partir de leur comportement de remboursement.
Quelle différence entre une scorecard de crédit et un score fourni par un bureau de crédit ?
Un bureau de crédit établit un score à partir de ses données pour de nombreux prêteurs. La scorecard d’un prêteur repose sur les demandes qu’il reçoit et leurs résultats, et peut intégrer des données de demande que le bureau ne possède pas.
Le calculateur de performance des scorecards de Decisimo calcule Gini, KS, PSI et le taux de mauvais payeurs par tranche à partir d’un fichier CSV. Le fichier reste dans le navigateur.
