Calcule la pérdida en caso de incumplimiento a partir de garantías y recuperaciones
Introduzca la exposición, el valor de la garantía, el descuento por venta forzosa, los costes de venta y los meses hasta la venta. Añada lo que recupera la gestión de cobros y cuándo, los costes de recuperación y la tasa de descuento para ver la LGD de recuperación y el destino de la exposición.
LGD de recuperación
Se pierde €43,714 de los €200,000, con una LGD de 21.9%. Esperar 18 meses para la venta y descontar a 6% añade 7.5 puntos a la 14.3% al sumar los flujos de efectivo.
Destino de la exposición
La barra muestra la exposición y los costes. Las dos primeras partes son recuperaciones expresadas en dinero de hoy, y el resto es pérdida.
Cálculo de la LGD
| Garantía tras el descuento | €184,000 |
| Garantía tras los costes de venta | €174,800 |
| Recuperación de la garantía | €174,800 |
| Después de la garantía | €25,200 |
| Recuperación sin garantía | €2,520 |
| Costes de recuperación | €6,000 |
| Factor de descuento de la venta | 0.9163 |
| Factor de descuento sin garantía | 0.8396 |
| Recuperaciones a valor actual | €162,286 |
| LGD antes del descuento | 14.3% |
| LGD de recuperación | 21.9% |
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A continuación, calcule la LGD por garantía y segmento dentro de la decisión crediticia, para que los límites y los precios reflejen cuánto costaría un impago. Empiece gratis
Ver las fórmulas
Garantía tras los costes de venta = Valor de la garantía × (1 − Descuento por venta forzosa) × (1 − Costes de venta) Recuperación de la garantía = El menor de los dos: Garantía tras los costes de venta, Exposición en caso de incumplimiento Recuperación sin garantía = (Exposición en caso de incumplimiento − Recuperación de la garantía) × Tasa de recuperación sin garantía Costes de recuperación = Tasa de costes de recuperación × Exposición en caso de incumplimiento Factor de descuento de la venta = (1 + Tasa de descuento) ^ −(Meses hasta la venta ÷ 12) Factor de descuento sin garantía = (1 + Tasa de descuento) ^ −(Meses hasta la recuperación ÷ 12) LGD de recuperación = (Exposición en caso de incumplimiento − Recuperaciones a valor actual + Costes de recuperación) ÷ Exposición en caso de incumplimiento
Este cálculo utiliza una exposición, una venta y una fecha de recuperación, sin ajuste por desaceleración ni regularización. Cada tasa es la suya y esto no constituye una cifra regulatoria ni contable.
Calcule la pérdida en caso de incumplimiento
La pérdida en caso de incumplimiento (LGD) es la proporción de la exposición en caso de incumplimiento que se pierde después de las recuperaciones y los costes. Esta calculadora calcula la LGD de recuperación a partir de la garantía, el descuento por venta forzosa, los costes de venta, la recuperación sin garantía, el plazo de recuperación y una tasa de descuento.
La LGD muestra qué parte de una exposición puede perderse en un incumplimiento. Use el resultado para ver la pérdida en euros, la LGD antes del descuento y cómo se distribuye la exposición.
Preguntas sobre la LGD
¿Cómo se calcula la pérdida en caso de incumplimiento?
Reste las recuperaciones descontadas de la exposición, sume los costes de recuperación y divida el resultado entre la exposición. La calculadora también muestra la LGD antes del descuento, considerando las recuperaciones como flujos de efectivo.
¿Cuál es la diferencia entre la LGD y la tasa de recuperación?
La LGD es la proporción de la exposición que se pierde después de las recuperaciones y los costes. La tasa de recuperación sin garantía es la proporción del importe restante tras recuperar la garantía que se recupera mediante cobros.
¿Cómo afectan las garantías y los costes de venta a la LGD?
El descuento por venta forzosa reduce el valor de la garantía y los costes de venta lo reducen aún más. El importe recuperado de la garantía está limitado a la exposición.
¿Por qué se descuentan las recuperaciones al calcular la LGD?
La calculadora descuenta la venta de la garantía y la recuperación sin garantía según el plazo y la tasa de descuento. Muestra cómo la espera modifica la LGD frente a sumar las recuperaciones como efectivo.
¿Por qué un préstamo cubierto por una garantía puede seguir teniendo LGD?
El descuento por venta forzosa y los costes de venta reducen el importe recuperado de la garantía. Los costes de recuperación y el tiempo hasta la venta también pueden contribuir a la pérdida.