Pontos para dobrar as chances (PDO)
Pontos para dobrar as chances (PDO) é o número de pontos do scorecard necessário para dobrar a relação entre bons e maus pagadores. O PDO define a escala que converte o logaritmo das chances em pontuação, com base em uma pontuação e em chances de referência.
Exemplo
Por exemplo, se uma pontuação de 600 corresponde a chances de 50:1 entre bons e maus pagadores e o PDO é 20, uma pontuação de 620 corresponde a chances de 100:1. Já uma pontuação de 580 corresponde a chances de 25:1.
Como o PDO define o fator e o deslocamento
Considere uma pontuação de referência de 500, chances de referência de 20:1 e um PDO de 40. O fator é PDO ÷ ln(2), então 40 ÷ 0,6931 é aproximadamente 57,71.
O deslocamento é a pontuação de referência menos o fator multiplicado por ln(chances de referência): 500 − 57,71 × ln(20) é aproximadamente 327,06. Com esses valores arredondados, a pontuação para chances de 20:1 é 327,06 + 57,71 × ln(20), ou aproximadamente 500.
Como interpretar a pontuação em chances e probabilidade de inadimplência
Por exemplo, com chances de 9:1 entre bons e maus pagadores, há 1 resultado ruim em 10, ou 10%. Com chances de 18:1, há 1 em 19, ou aproximadamente 5,26%. Se o resultado ruim for definido como inadimplência, esses valores correspondem às respectivas probabilidades de inadimplência.
Manter a mesma escala entre scorecards preserva o significado do ponto de corte quando um scorecard substitui outro. Interprete a pontuação junto com a pontuação de referência, as chances de referência e o PDO, pois esses valores definem a escala.
Perguntas frequentes
O PDO mede a precisão de um scorecard?
Não. O PDO define como as chances se convertem em pontuação, não a precisão do scorecard. Ele descreve a escala da pontuação, não o desempenho do modelo.
Por que a fórmula da pontuação usa o logaritmo natural das chances?
O logaritmo natural converte mudanças multiplicativas nas chances em mudanças aditivas na fórmula da pontuação. Assim, um PDO fixo representa um intervalo fixo de pontos para dobrar as chances.
Posso mudar a pontuação de referência e manter o mesmo PDO?
Sim. A pontuação de referência define a pontuação para as chances de referência escolhidas. Ao alterá-la, você desloca a origem da escala. Com o mesmo PDO, o intervalo de pontos para dobrar as chances permanece igual.
A calculadora gratuita de escala de scorecard da Decisimo calcula o fator e o deslocamento e apresenta tabelas de pontuação com as chances e probabilidades correspondentes às informações de referência selecionadas.
