Cuántos incumplimientos necesita un modelo de crédito
Introduzca los incumplimientos, la tasa de incumplimiento y el Gini esperado. Vea los grados de libertad que aportan, lo que permiten en cada modelo y cuántos incumplimientos necesita un modelo previsto.
Grados de libertad
300 incumplimientos aportan aproximadamente 28 grados de libertad con un Gini de 0.50, y cada intervalo, nudo y término que prueba el desarrollo los consume, no solo los que permanecen en el modelo.
Necesidades del modelo previsto
El plan consume 80 grados de libertad frente a 28. Necesita 854 incumplimientos, 554 más de los disponibles, lo que equivale a 17,080 préstamos y 20.5 meses con la ventana de resultados.
Grados de libertad según el Gini
Qué permiten los incumplimientos
| Modelo | Incumplimientos que permiten | Grados de libertad utilizados |
|---|---|---|
| Regresión logística | 28 variables | 1 |
| Regresión logística con intervalos o scorecard · en 3 intervalos | 14 variables | 2 |
| Regresión logística con intervalos o scorecard · en 4 intervalos | 9 variables | 3 |
| Regresión logística con intervalos o scorecard · en 5 intervalos | 7 variables | 4 |
| Regresión logística con intervalos o scorecard · en 6 intervalos | 5 variables | 5 |
| Logística con splines · con 3 nudos | 14 variables | 2 |
| Logística con splines · con 4 nudos | 9 variables | 3 |
| Logística con splines · con 5 nudos | 7 variables | 4 |
| MARS aditivo | 14 términos | 2 |
| MARS con interacciones | 11 términos | 2.5 |
| Gradient boosting o random forest | 2 variables | Sin recuento, diez veces los datos |
Una variable agrupada según el resultado utiliza sus intervalos aunque entre en el modelo como un único término WoE. Analizar muchas variables utiliza el presupuesto antes de ajustar el modelo.
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C = (Gini esperado + 1) ÷ 2, μ = √2 × Φ⁻¹(C), π = Tasa de incumplimiento R cuadrado de Cox-Snell = 1 − exp(−2 × ∫ Σ f(x, y) ln(f(y | x) ÷ f(y)) dx), Distribución de puntuaciones: N(0, 1) / N(μ, 1) R cuadrado máximo de Cox-Snell = 1 − (π^π × (1 − π)^(1 − π))² S₁ = 0.9, S₂ = R cuadrado de Cox-Snell ÷ (R cuadrado de Cox-Snell + 0.05 × R cuadrado máximo de Cox-Snell) Grados de libertad = Incumplimientos en la muestra ÷ π × min over S of (S − 1) × ln(1 − R cuadrado de Cox-Snell ÷ S) Regresión logística con intervalos o scorecard, Logística con splines: Variables candidatas × (Intervalos por variable − 1) MARS aditivo: M + 2 × (M − 1) ÷ 2, MARS con interacciones: M + 3 × (M − 1) ÷ 2, M = Términos MARS Gradient boosting o random forest: Variables para ML = Grados de libertad ÷ 10 Precisión de la tasa de incumplimiento = ± 1.96 × √((1 − π) ÷ Incumplimientos en la muestra)
El presupuesto es el número máximo de parámetros que mantiene la contracción esperada en 0.9 o más y el optimismo en el R cuadrado de Nagelkerke en 0.05 o menos, siguiendo los criterios de tamaño mínimo de muestra de Riley y sus colegas. El Gini se convierte en un R cuadrado suponiendo que la puntuación tiene una distribución normal con la misma dispersión en los casos buenos y malos. El factor de diez para el boosting por gradiente y los bosques aleatorios procede de un estudio de simulación de van der Ploeg, Austin y Steyerberg, en el que los bosques aleatorios, las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales necesitaban más de diez veces los eventos por variable que la regresión logística. El boosting por gradiente no se incluyó en ese estudio.
¿Cuántos incumplimientos necesita su modelo?
Esta herramienta calcula cuántos grados de libertad aportan sus incumplimientos con la tasa de incumplimiento y el Gini que introduzca. Aplica ese presupuesto a la regresión logística, los scorecards, las splines, MARS y el boosting por gradiente.
El resultado muestra cuántas variables, intervalos, nudos o términos puede admitir su muestra de desarrollo. Úselo para dimensionar un modelo planificado y ver cuántos incumplimientos y meses de resultados necesita.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos incumplimientos se necesitan para construir un scorecard de crédito?
La cantidad depende de los grados de libertad del scorecard, la tasa de incumplimiento y el Gini esperado. Esta herramienta calcula los incumplimientos necesarios a partir del mayor de sus dos criterios de tamaño de muestra.
¿Son suficientes 300 incumplimientos para un modelo de crédito?
Depende del Gini y del tipo de modelo. Los mismos incumplimientos representan un presupuesto distinto con diferentes valores de Gini, y los modelos flexibles necesitan más datos que la regresión logística.
¿Cuántas variables puede tener un scorecard?
El presupuesto depende de los incumplimientos y del Gini esperado. Los bins consumen grados de libertad, por lo que el número de variables disminuye a medida que aumenta el número de bins por variable.
¿Qué significan los grados de libertad y los eventos por variable?
Los grados de libertad describen el número de parámetros que un modelo puede usar dentro del presupuesto de tamaño de muestra. Los eventos por variable relacionan los incumplimientos con las variables utilizadas, incluidas las consideradas antes de la selección.
¿Cuántos datos más necesita el gradient boosting?
La página utiliza una regla de diez veces el requisito de la regresión logística para el gradient boosting y los bosques aleatorios. Esa regla procede de un estudio de simulación, y el gradient boosting no se incluyó en dicho estudio.