Backtest de PD para decisiones crediticias
Introduzca la PD, los préstamos y los impagos observados de cada grado para probar la calibración por grado y en toda la cartera. Vea los resultados en un minuto.
Grados con PD baja
4 de 8 grados tienen más impagos de los que permite su PD con un nivel de confianza del 95%. La cartera muestra 543 impagos frente a 455 esperados, con un valor p de Jeffreys de < 0.0001.
PD prevista y tasa de impagos observada
La barra representa el intervalo de Jeffreys del 95% para la tasa observada. Una línea discontinua por debajo de la barra indica que la PD es demasiado baja para ese grado.
Resultados de las pruebas por grado
| Grado | Estado | PD prevista | Tasa observada | Valor p de Jeffreys | Valor p binomial | Préstamos | Impagos observados | Impagos esperados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dentro del intervalo | 0.30% | 0.25% | 0.6541 | 0.7245 | 2,400 | 6 | 7.2 |
| B | Dentro del intervalo | 0.60% | 0.55% | 0.6325 | 0.6768 | 3,100 | 17 | 18.6 |
| C | Dentro del intervalo | 1.0% | 1.1% | 0.2980 | 0.3273 | 3,500 | 38 | 35.0 |
| D | Dentro del intervalo | 1.8% | 2.0% | 0.1676 | 0.1847 | 3,000 | 61 | 54.0 |
| E | Demasiado baja al 95% | 3.0% | 3.7% | 0.0308 | 0.0349 | 2,400 | 88 | 72.0 |
| F | Demasiado baja al 95% | 5.0% | 6.1% | 0.0196 | 0.0222 | 1,700 | 104 | 85.0 |
| G | Demasiado baja al 99% | 8.5% | 11.0% | 0.0021 | 0.0024 | 1,100 | 121 | 93.5 |
| H | Demasiado baja al 95% | 15.0% | 18.0% | 0.0218 | 0.0247 | 600 | 108 | 90.0 |
| Total de la cartera | 2.6% | 3.1% | < 0.0001 | 17,800 | 543 | 455.3 |
Un p-value pequeño significa que el grado tuvo más impagos de los que su PD hace probables. Que un grado esté dentro del rango no demuestra que sea correcto, y un grado pequeño tiene poca capacidad para demostrar algo.
Reciba los resultados por email
Integre el modelo en la decisión de crédito y conserve cada decisión y resultado para ejecutar esta comprobación con sus propios grados cada trimestre. Empiece gratis
Ver fórmulas
Impagos esperados = Préstamos × PD prevista Tasa observada = Impagos observados ÷ Préstamos Valor p de Jeffreys = Distribución Beta acumulada (PD prevista; Impagos observados + ½, Préstamos − Impagos observados + ½) Valor p binomial = Probabilidad de obtener este número de impagos o más si la PD fuera correcta Hosmer–Lemeshow = Σ (Impagos observados − Impagos esperados)² ÷ (Impagos esperados × (1 − PD prevista)), χ², Grados de libertad Demasiado baja al 99%: Valor p de Jeffreys < 0.01 Demasiado baja al 95%: < 0.05 Por debajo de la observada al 95%: Probabilidad de obtener este número de impagos o menos si la PD fuera correcta < 0.05
Las instrucciones del BCE para informar sobre los resultados de validación de modelos internos utilizan el test de Jeffreys para el backtest de PD. Los tests suponen que los préstamos entran en default de forma independiente. En una recesión, los defaults se producen conjuntamente y los tests rechazan con más frecuencia de la que indica su nivel. Los niveles de estado siguen la convención de esta página.
Backtest de PD por grado de rating
El backtest de PD compara la PD prevista de cada grado con los impagos observados en sus préstamos. Introduzca la PD, los préstamos y los impagos observados de cada grado para ver los impagos esperados, la tasa observada y los resultados del test.
Un grado con más impagos de los que su PD hace probables puede afectar al precio, las provisiones y el capital. Revise los resultados de cada grado y de la cartera como parte de sus controles de calibración del modelo.
Preguntas sobre la calibración de PD
¿Cómo hago el backtest de un modelo de PD?
Introduzca la PD prevista, los préstamos y los impagos observados de cada grado. La herramienta compara los impagos observados con los impagos esperados mediante los tests de Jeffreys y binomial unilateral.
¿Qué es el test de Jeffreys para PD?
El test de Jeffreys evalúa la distribución Beta para los impagos observados y los préstamos con la PD prevista. Un p-value pequeño indica que la PD es demasiado baja para los impagos observados.
¿Cómo comprueba el test binomial un grado de rating?
El test binomial unilateral calcula la probabilidad de obtener ese número de impagos o más si la PD fuera correcta. La herramienta informa de un p-value para cada grado.
¿Qué muestra el test de Hosmer-Lemeshow entre grados?
El test de Hosmer-Lemeshow compara los impagos esperados y observados entre grados. La herramienta informa de su p-value para el conjunto de los grados.
¿Qué debo hacer cuando un grado tiene más defaults que su PD?
Compare la tasa de impagos observada del grado con su PD prevista y revise sus p-values de Jeffreys y binomial. La herramienta marca los grados cuya PD es demasiado baja según su convención de estado.