Encuentre los segmentos más riesgosos de la cartera

Q: ¿Cómo encuentro segmentos de alto riesgo en una cartera de préstamos?

Compare la tasa de impago de cada segmento con la tasa de la cartera. Esta herramienta evalúa si la diferencia supera lo esperable por azar y clasifica los segmentos según sus impagos en exceso.

Q: ¿Cómo comparo las tasas de impago por tienda o canal?

Use la tienda o el canal como atributo y compare la tasa de impago de cada grupo con la tasa de la cartera. La herramienta también muestra las solicitudes, los impagos, el lift y los impagos en exceso de cada segmento.

Q: ¿Qué significa lift en la segmentación de riesgos?

El lift es la tasa de impago de un segmento dividida por la tasa de impago de la cartera. Muestra cómo se compara la tasa del segmento con la de toda la cartera.

Q: ¿Cómo puedo distinguir un segmento de riesgo del azar?

La herramienta compara cada segmento con el resto de la cartera y ajusta el número de segmentos analizados. Un segmento señalado tiene una tasa de impago superior a la de la cartera que el azar no explica con el nivel de confianza elegido.

Q: ¿Por qué se concentran los impagos en algunas tiendas o canales?

La tasa general de la cartera puede ocultar diferencias entre grupos. Comparar las tasas de impago por atributo puede mostrar dónde se concentran los impagos, pero un segmento es un lugar donde investigar, no una causa.

Cargue solicitudes con sus atributos y resultados. La herramienta compara segmentos por un atributo o por dos a la vez, y después ordena los que tienen una tasa de impago superior a la de la cartera por un margen que el azar no explica.

Archivo de solicitudes

Suelte un archivo CSV aquí o elija uno

De 3,860 solicitudes con resultado conocido, 207 son malas y 3,653 son buenas, y se excluyen 140 sin resultado conocido.

El archivo se lee en este navegador y nunca se carga. Solo se envían recuentos si solicita el resultado por email.

Columna de resultado

Las columnas usadas como atributos son store, region, product, channel, age, loan_amount, y los números se dividen en cinco bandas de tamaño aproximadamente igual.

Se excluyeron application_id porque casi todas las solicitudes tienen un valor distinto, como un ID, o porque solo se usan los diez primeros atributos.

Mínimo de solicitudes

Un segmento más pequeño puede mostrar una tasa de impago alta a partir de unos pocos impagos, por lo que no se prueban los segmentos por debajo de este tamaño.

Confianza, %

Cuantos más segmentos haya, más pueden parecer malos por azar, por lo que la prueba exige pruebas más sólidas de cada uno. Una confianza mayor señala menos segmentos.

Atributos

Son 4,000 solicitudes de demostración generadas para un prestamista de financiación en punto de venta, con algunos segmentos de riesgo incorporados a propósito.

Segmentos señalados

Tasa de impago de la cartera5.36%

Lift máximo señalado1.8×

Porcentaje de impagos en los segmentos principales69.1%

10 segmentos tienen una tasa de impago superior a la de la cartera que el azar no explica con una confianza de 95%, y los 10 principales concentran 69.1% de todos los impagos en 45.4% de las solicitudes. Un segmento es un lugar donde buscar, no una causa.

Tasas de impago de los segmentos principales

Las barras rojas son segmentos señalados y la línea discontinua es la tasa de impago de la cartera.

Segmentos por exceso de impagos

Rango	Segmento	Solic.	Impagos	Tasa de impago	Lift	Impagos en exceso	Indicador
1	age = <24	745	71	9.53%	1.8×	31	Sí
2	product = Phone · channel = online	360	50	13.89%	2.6×	31	Sí
3	channel = online	1,164	89	7.65%	1.4×	27	Sí
4	store = S07	178	30	16.85%	3.1×	20	Sí
5	product = Phone	1,171	80	6.83%	1.3×	17	Dentro de lo esperable
6	channel = online · age = <24	240	30	12.50%	2.3×	17	Sí
7	product = Phone · age = <24	239	29	12.13%	2.3×	16	Sí
8	region = East · age = <24	180	25	13.89%	2.6×	15	Sí
9	region = East	1,005	69	6.87%	1.3×	15	Dentro de lo esperable
10	age = <24 · loan_amount = <540	136	20	14.71%	2.7×	13	Sí
11	store = S07 · product = Phone	54	15	27.78%	5.2×	12	Sí
12	region = East · product = Phone	321	29	9.03%	1.7×	12	Dentro de lo esperable
13	channel = online · loan_amount = [710,870)	220	23	10.45%	1.9×	11	Dentro de lo esperable
14	channel = online · loan_amount = <540	244	24	9.84%	1.8×	11	Dentro de lo esperable
15	region = North · age = <24	208	21	10.10%	1.9×	10	Dentro de lo esperable
16	region = East · channel = online	303	26	8.58%	1.6×	10	Dentro de lo esperable
17	age = <24 · loan_amount = [540,710)	159	18	11.32%	2.1×	9	Dentro de lo esperable
18	loan_amount = <540	738	49	6.64%	1.2×	9	Dentro de lo esperable
19	loan_amount = [710,870)	776	51	6.57%	1.2×	9	Dentro de lo esperable
20	store = S07 · channel = online	69	13	18.84%	3.5×	9	Sí
21	store = S13	220	20	9.09%	1.7×	8	Dentro de lo esperable
22	region = East · loan_amount = [710,870)	187	18	9.63%	1.8×	8	Dentro de lo esperable
23	product = Phone · loan_amount = <540	470	33	7.02%	1.3×	8	Dentro de lo esperable
24	product = Appliance · age = <24	136	15	11.03%	2.1×	8	Dentro de lo esperable
25	age = [34,46) · loan_amount = [710,870)	158	16	10.13%	1.9×	8	Dentro de lo esperable

Hay 46 segmentos más en la descarga.

Reciba el resultado por email

Use el resultado para probar un control más estricto o una derivación para un segmento en la decisión crediticia con solicitudes anteriores. Empiece gratis

Cómo se evalúan los segmentos

Tasa de impago = Impagos ÷ Solic.
Lift = Tasa de impago ÷ Tasa de impago de la cartera
Impagos en exceso = Impagos − Solic. × Tasa de impago de la cartera
z = (Tasa de impago − Resto de la cartera) ÷ √(p × (1 − p) × (1 ÷ n + 1 ÷ (N − n)))
Indicador = p ≤ (1 − Confianza) ÷ Segmentos evaluados

Cada segmento se compara con el resto de la cartera, y el nivel de confianza se comparte entre todos los segmentos evaluados, por lo que evaluar muchos segmentos no marca más por azar. Un segmento de dos atributos solo se muestra cuando su tasa de impago supera la de ambos atributos por separado.

Encuentre segmentos de alto riesgo en su cartera de préstamos

La tasa de impago por segmento muestra la proporción de solicitudes con un resultado negativo en un grupo, como una tienda, un canal o un producto. La herramienta compara la tasa de impago de cada segmento con la de la cartera y evalúa si la diferencia podría explicarse por azar.

Los impagos pueden concentrarse en determinadas tiendas, canales o grupos de clientes, mientras que la tasa general de la cartera oculta dónde se concentran. Use los segmentos marcados como puntos de análisis y pruebe después cualquier control más estricto o derivación con solicitudes anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Cómo encuentro segmentos de alto riesgo en una cartera de préstamos?

Compare la tasa de impago de cada segmento con la tasa de la cartera. Esta herramienta evalúa si la diferencia supera lo esperable por azar y clasifica los segmentos según sus impagos en exceso.

¿Cómo comparo las tasas de impago por tienda o canal?

Use la tienda o el canal como atributo y compare la tasa de impago de cada grupo con la tasa de la cartera. La herramienta también muestra las solicitudes, los impagos, el lift y los impagos en exceso de cada segmento.

¿Qué significa lift en la segmentación de riesgos?

El lift es la tasa de impago de un segmento dividida por la tasa de impago de la cartera. Muestra cómo se compara la tasa del segmento con la de toda la cartera.

¿Cómo puedo distinguir un segmento de riesgo del azar?

La herramienta compara cada segmento con el resto de la cartera y ajusta el número de segmentos analizados. Un segmento señalado tiene una tasa de impago superior a la de la cartera que el azar no explica con el nivel de confianza elegido.

¿Por qué se concentran los impagos en algunas tiendas o canales?

La tasa general de la cartera puede ocultar diferencias entre grupos. Comparar las tasas de impago por atributo puede mostrar dónde se concentran los impagos, pero un segmento es un lugar donde investigar, no una causa.